پرتفوی اوراق یک بانک، شرکت بیمه یا صندوق درآمد ثابت می‌تواند با به خدمت گرفتن الگوریتم‌های آربیتراژگیری بازدهی بیشتری کسب کند. الگوریتم آربیتراژور به طور محافظه‌کارانه طراحی شده است و تنها زمانی اقدام به جابه‌جایی بین نمادها می‌کند که این جابه‌جایی حتما سودآور باشد. نتایج واقعی نشان می‌دهد که بازدهی پرتفوی اوراق با به‌کارگیری الگوریتم آربیتراژ هرمس می‌تواند تا ۸ درصد افزایش یابد که البته با افزایش حجم پرتفو این افزایش کمتر می‌شود. گفتنی است که در عملیات آربیتراژ محاسبات سریع الگوریتم مزیت رقابتی جدی نسبت به نوسان‌گیران انسانی ایجاد می‌کند و انجام این عملیات بدون استفاده از روبات‌های معاملاتی از فرصت‌ها باز می‌ماند. در این حوزه شرکت سرمایه‌گستر هرمس، یک شرکت دانش‌بنیان نوع یک است، که مشغول افزایش کارآیی تخصیص مالی با استفاده از این تکنیک است.

 این شرکت الگوریتم‌های پیش‌بینی بر پایه هوش مصنوعی، اجرای معاملات، آربیتراژگیری و بازارگردانی را توسعه داده است. با توجه به نقدشوندگی ضعیف بازار سرمایه ایران، بازارگردانی یک خدمت حیاتی برای آن محسوب می‌شود. بازارگردان‌ها به دلیل عدم بهره‌گیری از الگوریتم‌های سریع و دقیق زیانده بوده‌ و سهامداران عمده حاضر به پرداخت هزینه برای نقدشوندگی سهام نیستند. الگوریتم بازارگردانی طراحی شده توسط تیم هرمس این خلأبزرگ را در بازار پر می‌کند و بازارگردانی را به عنوان یک کسب و کار سودآور و مفید در خدمت توسعه بازار سرمایه قرار می‌دهد. بازار گردان همیشه با چالش‌ مواجه شدن با موجودی سهم بیش از اندازه یا خالی شدن انباره مواجه است، بازار برای بازارگردان تصمیم گرفته و در صورت حرکت بازار به هر سمت معاملات وی عموما در جهت نادرست انجام می‌شود. الگوریتم بازارگردانی هرمس به این مهم دست پیدا کرده است که به سرعت از تغییر وضعیت بازار و سهم‌ها مطلع شده و از معاملات زیان‌ده اجتناب می‌کند. در شرایطی که بر اساس پژوهش‌های آماری (تناظرسازی با بازارهای مشابه) میزان مشارکت بازارگردان‌ها در بورس تهران باید بیش از یک سوم کل معاملات باشد، بازارگردان‌ها در بورس تهران مشارکت ناچیزی دارند و صندوق‌های بازارگردانی به انفعال و حداکثر اجرای تعهدات سازمان روی آورده‌اند.

شرکت سرمایه‌گستر هرمس، با ماموریت کمک به توسعه و تعمیق بازار سرمایه و تخصیص بهینه منابع مالی در ایران (کارآیی تخصیص) با بهره‌گیری از تکنولوژی در بازارهای مالی، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است.

اخبار مرتبط