رونمایی از سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه
کاهش دامنه تخلفات با گسترش زیرساخت‌های نظارتی
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در مراسم آیین رونمایی از سامانه جدید پایش و نظارت بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم انجام کارهای زیربنایی در راستای بهره‌‌‌‌‌‌برداری از زیرساخت‌های فناورانه برای نظارت بر بازار جزو اقدامات پربرکت باشد. وی اعلام کرد: با توجه به گسترش بازارهای مالی، پیچیده‌تر شدن ابزارهای مالی و نیز ابزارهای معاملاتی که توسط معامله‌‌‌‌‌‌گران استفاده می‌شود، بحث نظارت بر بازار سرمایه یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌های اصلی مسوولان حاضر در بازارهای سرمایه است. عشقی با بیان اینکه در بازارهای گسترده دنیا بحث نحوه نظارت و سامانههای نظارتی یکی از مسائل مهمی است که از سوی برخی از افراد نظارتی موردبررسی قرار گرفته و اتفاق‌های بزرگی هم در بازارهای مالی رخ داده است، گفت: ریسک‌های زیادی بر بازار تحمیل می‌شود که نتیجه آن به بخش واقعی اقتصاد سرازیر می‌شود، در ۱۲ سال‌گذشته هم در بازارهای مختلف شاهد این مساله بوده‌ایم. رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ایران از این امر مستثنی نیست، گفت: اکنون با توجه به گسترش بازار سرمایه، ورود اشخاص حقیقی و توسعه نهادهای مالی لازم بود تا زیرساخت‌های نظارتی بازار را به نحوی گسترش دهیم که از وقوع تخلفات جلوگیری شود و با شناسایی به‌موقع تخلفاتی که در بازار رخ می‌دهد، دامنه تخلفات را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: از ابتدای حضور خود در بازار سرمایه تاکید جدی به تقویت سامانههای نظارتی داشتم که اقدامات خوبی را قبلا انجام داده‌‌‌‌‌‌ایم و تلاش بر تکمیل آن داریم. عشقی با بیان اینکه تاکنون توسعه‌‌‌‌‌‌های خوبی در بازار از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام شده است تا سامانههای معاملات بتوانند به دقت دستورات خرید و فروش بازار را رصد کنند، افزود: اگر تخلفی رخ دهد و لازم به نظارت باشد هشدارهای لازم از طریق سامانههایی که در اختیار مسوولان قرار گرفته، داده می‌شود و از گسترش تخلفات جلوگیری خواهد شد. وی گفت: ترکیب سامانههای رصد هوشمند شبکه‌های اجتماعی و سامانههای نظارتی، استفاده از هوش‌مصنوعی تجزیه و تحلیل خرید و فروش سهام از جمله مسایلی است که اکنون در دستور کار ما قرار گرفته است. عشقی تاکید کرد: با تلاش مسوولان در شرکت مدیریت فناوری برخی از هشدارها بهصورت آنلاین تعریف شده و امیدواریم با داشتن این قابلیت‌ها وظیفه نظارتی که بر عهده سازمان بورس است را به‌خوبی انجام دهیم.
معرفی سامانههای جدید پایش و نظارت بازار سرمایه
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز در این مراسم به تشریح این سامانه‌‌‌‌‌‌ها پرداخت و اظهار کرد: ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در دو قالب اقدامات پیشگیرانه و کشف تخلف انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد. مهدی پارچینی با اشاره به سامانههای نظارتی که سازمان بورس و اوراق‌بهادار طراحی و راه‌‌‌‌‌‌اندازی کرده است، عنوان کرد: در راستای ساماندهی، حفظ و توسعه بازاری شفاف، این سازمان اقدام به طراحی و راه‌‌‌‌‌‌اندازی سامانههایی کرده است؛ از جمله سامانه دیده‌‌‌‌‌‌بان سلامت بازار سرمایه که درگاه اختصاصی دریافت ناهنجاری‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه است و سامانه سمتا که مدیریت پیگیری امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اقدام به راه‌‌‌‌‌‌اندازی آن کرده است.
این مدیر ارشد سازمان بورس ادامه داد: امروز شاهد رونمایی از سامانه «بیدار»، «نهان»، «آرامیس» و «سانا» هستیم. او استخراج هشدارهای نظارتی و دسترسی به آمار لحظه‌‌‌‌‌‌ای تراکنش‌‌‌‌‌‌ها و معاملات را از جمله اهداف تاسیس سامانه «نهان» برشمرد و تصریح کرد: از طریق سامانه «آرامیس»، نظارت آنلاین و تاریخی و بررسی سطربه‌‌‌‌‌‌سطر معاملات و تراکنش‌‌‌‌‌‌ها میسر می‌شود و ثبت، رهگیری و گزارش تخلفات و یکپارچه‌‌‌‌‌‌سازی اطلاعات بازار سرمایه از جمله اهداف طراحی و راه‌‌‌‌‌‌اندازی سامانه «سانا» است. به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، تمامی داده‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات سامانه معاملات، کدال، دارندگان اطلاعات نهانی و فضای‌مجازی به سامانههای آرامیس، نهان و بیدار منتقل می‌شوند و اطلاعات از طریق سامانه بیدار (سامانه هشدار نظارتی) برای کنترل به سامانه سانا ارسال و اقدامات لازمی همچون ارسال پیام هشدار از طریق سامانه نامک یا ثبت تذکر یا ثبت تخلف برای اقدام انضباطی و کیفری از طریق سامانه پرتو در صورت لزوم انجام می‌شود.
این مقام مسوول با اشاره به عملکرد سامانه بیدار، گفت: امکان ارسال هشدار تخلفات، گزارش‌‌‌‌‌‌گیری لحظه‌‌‌‌‌‌ای، دسترسی به آرشیو معاملات و تراکنش‌‌‌‌‌‌های کلیه اشخاص و نمادها بهصورت آنلاین و تاریخی و همچنین طراحی و پیاده‌‌‌‌‌‌سازی انواع گزارش‌ها شامل گراف، نمودار و جداول موردنیاز ناظران بازار در راستای گسترش و به‌روز‌رسانی مستمر میسر شده است. پارچینی قدرت پردازش بسیار بالا و توامان گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی را از جمله مزایای سامانه بیدار برشمرد و افزود: قابلیت طراحی هشدارهای نظارتی پیچیده و پیشرفته، قابلیت طراحی داشبردهای نظارتی پیشرفته و متنوع، افزودن قابلیت‌‌‌‌‌‌های جدید برنامه‌‌‌‌‌‌نویسی تحت python، بهبود زمان پاسخ اجرای هشدارهای پیشرفته به میزان ۱۰ برابر، افزایش کارآیی در فرآیندهای پیش‌پردازش و تجمیع اطلاعات به میزان چهار برابر، افزایش ظرفیت سرویس دهی از ۶۰ کاربر همزمان به بیش از ۲۰۰ کاربر و زیرساخت تحلیل اطلاعات با استفاده از روش‌های علوم داده مبتنی بر به‌روزترین فناوری‌‌‌‌‌‌ها از دیگر مزایای سامانه یادشده به‌‌‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌‌‌روند. او با مدنظر قرار دادن گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی سامانه بیدار تصریح کرد: هشدار خرید و فروش همراه با رنج قیمتی، هشدار حذف نامتعارف سفارش‌‌‌‌‌‌ها، هشدار دستکاری قیمت بازگشایی، هشدار سفارش‌‌‌‌‌‌چینی گسترده، هشدار معاملات هماهنگ، هشدار پیش‌‌‌‌‌‌دستی در انجام معامله، هشدار فرار از معامله و هشدار نوسانات قیمتی نماد از جمله گزارش‌‌‌‌‌‌هایی است که برای این سامانه طراحی شده است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس افزود: از دیگر گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی که توسط سامانه بیدار انجام می‌شود، می‌توان به هشدار سود غیرعادی، هشدار فروش سنگین حقوقی، هشدار Pump & Dump، هشدار Poop & Scoop، هشدار معاملات چرخشی، هشدار کنترل قیمت، هشدار معاملات دو طرفه و ARAS اشاره کرد. او دسترسی به آمار معاملات و تراکنش‌‌‌‌‌‌های کلیه اشخاص و نمادها بهصورت آنلاین و لحظه‌‌‌‌‌‌ای را از جمله قابلیت‌‌‌‌‌‌های سامانه نهان خواند و ادامه داد: هشدار و تریگر لحظه‌‌‌‌‌‌ای بر اساس پارامترهای اعلامی ناظران و نمایش لحظه‌‌‌‌‌‌ای سهامدارانی با بیشترین حجم خرید و فروش و همچنین سفارش‌‌‌‌‌‌چینی در کل بازار به‌‌‌‌‌‌منظور رصد لحظه‌‌‌‌‌‌ای تخلف از دیگر قابلیت‌‌‌‌‌‌های این سامانه است. به گفته پارچینی، نظارت آنلاین و تاریخی و نمایش سطربه‌‌‌‌‌‌سطر معاملات و سفارش‌‌‌‌‌‌چینی‌‌‌‌‌‌ها در سطح هر نماد یا کد معاملاتی از جمله قابلیت‌‌‌‌‌‌های سامانه آرامیس است.
او بررسی وضعیت سفارش‌‌‌‌‌‌ها، معاملات، نمادها و کارگزاران در یک زمان مشخص یا در یک دوره زمانی را از جمله مهم‌ترین وظایف این نرم‌افزار برشمرد و گفت: کشف اتوماتیک ناهنجاری‌‌‌‌‌‌ها در بازار، رتبه‌‌‌‌‌‌بندی، تهیه آمار و بررسی وضعیت بازار، تولید هشدارهای نظارتی و تهیه گزارش‌‌‌‌‌‌های دلخواه در یک زمان مشخص یا یک دوره زمانی از دیگر وظایف سامانه آرامیس است. وی ابراز کرد: دسترسی به بانک‌های اقلام اطلاعاتی موردنیاز در فرآیند نظارتی، تهیه چک‌لیست آنلاین سیستمی، وجود تحلیلگر گزارش‌‌‌‌‌‌های سامانه بیدار، ثبت تخلفات و اقلام اطلاعاتی مرتبط با آن بهصورت متمرکز و رابطه‌‌‌‌‌‌ای و ثبت رویدادهای بازار سرمایه از جمله ویژگی‌‌‌‌‌‌های این سامانه است.
