شماره روزنامه ۶۶۵۴
|

بازدهی گروه‌های بورسی در هفته منتهی به ۲۰ شهریور بررسی شد

بررسی عملکرد ۵۴ گروه فعال بازار سهام در هفته منتهی به ۲۰ شهریور نشان می‌دهد میانگین بازدهی صنایع به ۸.۲درصد رسیده است. در این هفته بخش عمده گروه‌های بورسی در محدوده مثبت معامله شدند و فلزات گرانبهای غیرآهن با بیشترین بازدهی در صدر جدول قرار گرفت. حفاری، سخت‌افزار و تجهیزات، سایر محصولات کانی…

سه متغیر تولید، درآمد و سودآوری وسایل خانگی در پنج‌ماه نخست ۱۴۰۵ بررسی شد

صنعت لوازم خانگی بورس تهران در پنج‌ماه نخست ۱۴۰۵ با کاهش تولید و افزایش درآمد فروش روبه‌رو شد. در ماه‌های ابتدایی امسال تولید در سطح پایین‌تری نسبت به سال گذشته قرار گرفت و با کاهش ۱۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۹۳هزار دستگاه رسید. در مقابل، درآمد فروش صنعت در سال ۱۴۰۴ با…

اخبار کدال روزنامه شماره ۶۶۵۴

    یکشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
  • عملکرد صنعت لبنیات در پنج‌ماه نخست۱۴۰۵ بررسی شد

    روزنامه شماره ۶۶۵۴

    رونق لبنی‌ها از دریچه رشد قیمت

    بررسی عملکرد پنج‌ماه نخست نشان می‌دهد رشد نرخ فروش، جایگاه درآمدی شرکت‌های صنعت لبنی را نسبت به سال گذشته تقویت کرده است. درحالی‌که تولید مشابه با سال۱۴۰۴ در مسیر کاهش قرار گرفته است. افزایش قیمت محصولات باعث شده است درآمد صنعت با شتاب بیشتری رشد کند. این روند در عملکرد ماهانه شرکت‌ها نیز دیده می‌شود و در برخی محصولات، افزایش نرخ فروش سهم مهمی در بهبود درآمدزایی داشته است.
  • از شمارش قرارداد تا سنجش ریسک؛ تحولی در معماری بازار اختیار معامله

    بازار اختیار معامله بورس تهران سال‌هاست با یک تنگنای مزمن دست به گریبان است: وقتی موقعیت‌های باز در یک سررسید از سقف تعیین‌شده عبور می‌کنند، محدودیت معاملاتی فعال می‌شود و نقدشوندگی به‌شدت افت می‌کند. مشکل اصلی اما نه در وجود سقف، بلکه در نحوه محاسبه آن است. مدل فعلی هر قرارداد اختیار را صرف‌نظر از ماهیت آن یک واحد می‌شمارد. این در حالی است که یک اختیار با دلتای نزدیک به صفر یعنی اختیاری که تقریبا هیچ حساسیتی به تغییر قیمت دارایی پایه ندارد، از نظر ریسک واقعی با اختیاری که دلتای بالا دارد قابل مقایسه نیست. اما در مدل تعداد محور، هر دو به یک اندازه از ظرفیت بازار مصرف می‌کنند. مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران اعلام کرده که از اواخر مهر ۱۴۰۵، مدل مدیریت ریسک تغییر می‌کند. محور این تغییر دو چیز است: نخست، استفاده از ضریب دلتا به‌جای شمارش ساده تعداد قراردادها؛ دوم، خالص‌سازی موقعیت‌های هر کد معاملاتی.
۱