هنر روشن‌اندیشی
تفاوت ریسک و عدم اطمینان
Rolf Dobelli محمدرضا معادیخواه بخش بیست‌وچهارم ۲ جعبه پیش روی شما است. جعبه اول شامل ۱۰۰ توپ است. ۵۰ توپ قرمز و ۵۰ توپ سیاه. جعبه دوم هم شامل ۱۰۰ توپ است، اما شما نمی‌دانید چندتای آنها قرمز و چندتا سیاه است. اگر دست خود را در یکی از جعبه‌ها ببرید و بی‌آنکه به توپ‌ها نگاه کنید یک توپ قرمز بیرون بیاورید ۱۰۰ دلار خواهید برد. حالا کدام جعبه را انتخاب خواهید کرد؟ اولی یا دومی؟ گزینه اغلب افراد جعبه اول است. اجازه بدهید که دوباره بازی کنیم و دقیقا همان ۲ جعبه را داشته باشیم. این‌بار اگر یک توپ سیاه بیرون بیاورید ۱۰۰ دلار خواهید برد. حالا سراغ کدام جعبه خواهید رفت؟ احتمال زیاد باز هم جعبه اول را انتخاب خواهید کرد، اما این غیرمنطقی است. در دور اول شما اینطور فرض کردید که جعبه دوم تعداد توپ قرمز کمتر و طبیعتا تعداد توپ سیاه بیشتری دارد. بنابراین عقلایی این است که در دور دوم بازی جعبه دوم گزینه شما باشد. نگران نباشید. شما در این اشتباه تنها نیستید بلکه برعکس. این نتیجه به‌عنوان پارادوکس السبرگ۲ شناخته می‌شود که به نام دانیل السبرگ روانشناس سابق هاروارد نامیده شده است. (در مقام توضیح: بعدتر یکسری از اسناد فوق سری پنتاگون از طریق او به رسانه‌ها درز کرد و موجب سرنگونی رئیس‌جمهور نیکسون شد.) پارادوکس السبرگ این موضوع را اثبات می‌کند که ما احتمالات مشخص (جعبه اول) را بر احتمالات نامشخص (جعبه دوم) ترجیح می‌دهیم.
با این مقدمه وارد بحث ریسک و عدم اطمینان (یا ابهام) و تفاوت این دو می‌شویم.۳ ریسک یعنی آنکه احتمالات معلوم هستند. عدم اطمینان یعنی اینکه احتمالات ناشناخته‌اند. بر مبنای ریسک، شما می‌توانید تصمیم بگیرید که وارد یک بازی شانسی بشوید یا نه. در مقابل، در قلمرو عدم اطمینان تصمیم‌گیری بسیار دشوارتر است. واژه‌های ریسک و عدم‌اطمینان به‌همان اندازه که کاپوچینو و کافه لته را به‌جای هم می‌گیریم، با هم قاطی می‌شوند با این تفاوت که عواقب این موضوع بسیار جدی‌تر خواهد بود. شما می‌توانید در مورد ریسک حساب‌و‌کتاب کنید، اما در مورد عدم اطمینان این موضوع صدق نمی‌کند. عمر ۳۰۰ ساله دانش ریسک با عنوان «احتمالات» شناخته شده است. دانشمندان زیادی با این موضوع دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند، اما شما حتی یک کتاب هم در مورد موضوع «عدم‌اطمینان» نخواهید یافت. به‌همین‌خاطر تلاش می‌کنیم «ابهام» را هر طور هست به دسته‌بندی‌های ریسک بخورانیم، اما این لباس به قامتش درنمی‌آید. بگذارید دو مثال را از نظر بگذرانیم. یکی از حوزه پزشکی (که این حربه کار می‌کند) و یکی هم از دنیای‌اقتصاد (جایی که این حربه کار نمی‌کند.)
میلیاردها آدم روی کره‌خاکی زندگی می‌کنند. بدن ما نسبت به یکدیگر تفاوت فاحشی ندارد. همه ما قد متعارفی داریم (هیچ‌کس قدش ۳۰ متر نمی‌شود) و مشابه هم عمر می‌کنیم(یکی ۱۰ هزار سال عمر نمی‌کند و یکی چندهزارم ثانیه). اغلب ما دو چشم داریم و قلبمان چهار بطن دارد و ۳۲ تا دندان در دهانمان هست. جانوران دیگر می‌توانند ما را همگن فرض کنند، همان‌طوری که ما همه موش‌ها را عین هم می‌بینیم. به همین جهت بیماری‌های مشابه زیادی وجود دارند و بی‌معنی نیست که برای مثال گفته شود: «ریسک مرگ شما در اثر سرطان ۳۰ درصد است». در مقابل چنین ادعایی بی‌معنی است: «احتمال اینکه یورو در پنج سال آینده فرو بریزد ۳۰درصد است.» چرا؟ اقتصاد در حوزه عدم اطمینان است. میلیون‌ها ارز مختلف و قابل مقایسه وجود ندارند که بتوان از تاریخچه آنها احتمالات را استخراج کرد. تفاوت ریسک و عدم‌اطمینان می‌تواند تفاوت «بیمه عمر» و «تاخت نکول اعتباری»۴ را نشان دهد. یک [قرارداد] تاخت نکول اعتباری نوعی سیاست بیمه کردن است در مقابل یک نکول مشخص و معین ناشی از ناتوانی یک بنگاه برای پرداخت بدهی.
در مورد اول (بیمه عمر) ما در حیطه ریسک قابل محاسبه هستیم و در دومی (تاخت نکول اعتباری) با عدم اطمینان مواجهیم. همین خلط مبحث در آشفتگی‌های بحران مالی ۲۰۰۸ موثر بود. هر وقت چنین عباراتی شنیدید که:«ریسک ابرتورم فلان درصد است» یا «ریسک موضع سهام ما بَهمان مقدار است»، نگران شوید.
برای اینکه از نتیجه‌گیری‌ها و قضاوت‌های عجولانه پرهیز کرده‌باشید، باید با عدم اطمینان کنار بیایید، البته که کار سختی است و از آن دست کارهایی که نمی‌توانید به‌طور فعال بر آن اثرگذار باشید. در این میان آمیگدال۵ شما نقشی حیاتی دارد. یک منطقه با ابعادی اندازه نخود در وسط مغز که مسوول فرآوری حافظه و احساسات است. بسته به اینکه چطور ساخته‌شود، شما هم ممکن است با سختی یا به‌سهولت با عدم‌اطمینان کنار بیایید. این موضوع در تمایلات سیاسی شما مشهود است. هرچه از عدم اطمینان گریزان‌تر باشید رأی‌تان متوجه محافظه‌کاران خواهد بود. بخشی از زیربنای دیدگاه سیاسی شما زیست‌شناختی است.
به هر تقدیر هرکسی که بخواهد روشن بیندیشد، باید مرز میان ریسک و عدم‌اطمینان را درک کند. تنها در حیطه‌های انگشت‌شماری می‌توانیم برای احتمالات مشخص حساب باز کنیم: در بازی‌های شانسی، هنگام پرتاب سکه و البته کتاب‌های احتمال. معمولا ماییم و ابهام‌های مساله‌ساز. بنابراین بیاموزید که با آنها کنار بیایید.
پاورقی:
۱- Ambiguity aversion
۲- Ellsberg Paradox
۳- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف نویسنده متفاوت است به‌ویژه اینکه موضوع uncertainty در رشته‌های مختلف کاربرد خود را دارد. به‌نظر تعمیم تفاوت ambiguity aversion و risk aversion به تفاوت risk و uncertainty و معادل گرفتن uncertainty و ambiguity نیاز به دقت داشته
باشد.
۴- credit default swap
۵- Amygdala
ارسال نظر