این صندوق کالایی که با پشتوانه دارایی پایه سکه طلا در بورس کالا قابل معامله است، در حال حاضر ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران دارد. ارزش هر واحد، در آخرین معاملات قبل از تهیه این گزارش، به رقم ۱۱ هزار و ۵۲۰ ریال رسیده است. حجم تقریبی معاملات روزانه این صندوق در حال حاضر بالغ بر ۳۸۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق سرمایه‌گذاری، پشتوانه طلای لوتوس از نوع صندوق‌های کالایی و اولین نمونه از این نوع صندوق است که به بازار سرمایه کشور عرضه و در بورس کالای ایران پذیرش شده است، از نظر نوع معامله، از گروه صندوق‌های قابل معامله ETF است. همچنین دارایی صندوق شامل گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه سکه طلا است. تامین سرمایه لوتوس پارسیان به‌عنوان مدیر صندوق پشتوانه طلای لوتوس، پیش از راه‌اندازی این ابزار نوین، اکوسیستمی طراحی کرده که ضمن بررسی مداوم ریسک و بازده صندوق، روند پرتفو‌گردانی صندوق به نحوی مدیریت شود که همواره عملکرد بهتری از بازار فیزیکی داشته باشد.

بر همین اساس، صندوق پشتوانه طلای لوتوس به‌صورت فعال (Active) مدیریت می‌شود. در این صندوق، تحلیلگر وظیفه پایش پارامترهای کلان اقتصادی، اندازه‌گیری نوسان، تحلیل بازار سکه، آتی و آپشن و... را بر عهده دارد. همچنین تحلیلگر، نتایج را به‌عنوان داده‌های ورودی به واحد مدیریت ریسک ارائه می‌کند. مدیریت ریسک، مسوول محاسبه ریسک پرتفوی، طراحی سبد سرمایه‌گذاری بهینه، طراحی بهترین و بدترین سناریو است. تعیین محدودیت‌های معاملاتی نیز بر عهده این بخش است. بازارگردان با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها و با توجه به تعهدات روزانه صندوق، سفارش‌های خرید و فروش را به معامله‌گر بازار اعلام می‌کند و معامله‌گر سفارش‌های خرید و فروش گواهی سکه، قراردادهای آتی و آپشن را ثبت کرده و در پایان هر روز، گزارشی از اجرای این سفارش‌ها به تحلیل‌گر ارائه می‌دهد. بنا به این گزارش، منابع این صندوق برای انجام معاملات، از طریق صرافی‌‌های طرف قرارداد، افراد ذی‌صلاح، خزانه بانک رفاه و بانک کارگشایی تامین می‌شود. در نهایت، مدیریت صندوق بر اساس گزارش عملکرد بخش‌های مذکور، عواملی چون بازدهی و ارزش در معرض ریسک را مورد بررسی یا بازبینی قرار می‌دهد.

اخبار مرتبط