سجاد شهباززاده با انتقاد از شایعاتی که رسانه‌ها درباره او مطرح می‌کنند، در گفت‌وگو با سایت باشگاه استقلال اطمینان داد قصد ترک باشگاه را ندارد: «متاسفانه مدتی است برای من از خارج از باشگاه حاشیه‌هایی ایجاد می‌کنند. من در ابتدای فصل یک پیشنهاد داشتم و به جز آن مقطع، هیچ‌گاه درباره جدایی از باشگاه حرفی نزدم اما متاسفانه یک عده برای خودشان تحلیل می‌کنند و دست به حاشیه‌سازی می‌زنند. در طی این مدت حتی یک بار به ساختمان باشگاه هم نرفته‌ام اما خبرهای زیادی مبنی بر تمایل به جدایی یا مباحثی از این دست را در رسانه‌ها می‌بینم.»