بهروز افخمی گفت: «آذر‌، شهدخت‌، پرویز و دیگران» را در ابتدا قرار بود مرجان شیرمحمدی کارگردانی کند اما بعد که دید کار سنگینی است، تصمیم گرفت فیلمسازی‌اش را با فیلم کوچک‌تری آغاز کند و من به او گفتم اگر از من بخواهی و خواهش کنی این فیلم را می‌سازم. به گزارش «ایسنا»، این کارگردان در اولین نشست پرسش و پاسخ نهمین روز جشنواره فیلم فجر در برج میلاد درباره ساخت «آذر،‌ شهدخت‌، پرویز و دیگران» یادآور شد: زمانی شروع به نوشتن فیلم‌نامه کردم که رمان این داستان توسط مرجان شیرمحمدی نوشته شده بود‌ و من فیلم‌نامه را برای کارگردانی او نوشتم. بعد از ۶ ماه این رمان مجوز دریافت کرد و مرجان به علت بازیگران زیاد این فیلم، برای ساخت آن دچار تردید شد. مرجان شیرمحمدی هم گفت: از همان اول که این رمان را می‌نوشتم، فکر می‌کردم قصه به درد فیلم شدن می‌خورد و بعد دیدم برای من سنگین است، بنابراین اصراری نکردم که به هر قیمتی این فیلم را بسازم و فکر کردم بهتر است با کار جمع و جورتری فعالیت فیلمسازی‌ام را آغاز کنم. گوهر خیر‌اندیش دیگر بازیگر «آذر،‌ شهدخت‌، پرویز و دیگران» گفت: زمانی که با مرجان شیرمحمدی در آبادان بودیم، پیشنهاد بازی در این فیلم را که قرار بود خودش بسازد، مطرح کرد. بعدها برای دیدن تئاتر ایشان رفته بودم که دوباره پیشنهاد از طرف بهروز افخمی مطرح شد و قرار شد نقش این دو خواهر را بازی کنم.