بررسی بازدهی بازار سهام در اولین ماه زمستان ۱۴۰۰

اکوایران : شاخص کل بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۹ دی به سطح یک میلیون و ۲۷۹ هزار واحد رسید تا دی را یک کانال پائین‌تر از آذر و در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به پایان ببرد.

شاخص کل در پایان فروردین در کانال ۱.۲ میلیونی بود و در پایان اردیبهشت به کانال ۱.۱ میلیونی رسید و خرداد را نیز در همین کانال به پایان برد. در تیرماه شاخص بورس به کانال ۱.۳ میلیونی صعود کرد و در پایان مرداد شاخص به کانال ۱.۵ میلیونی رسید. شهریور ماه سقوط بورس بود و شاخص ۲ کانال پائین آمد. شاخص کل در مهرماه به کانال ۱.۴ میلیونی صعود کرد اما آبان و آذر را در کانال ۱.۳ میلیونی به پایان برد. در نیمه اول دی ماه روند بازار صعودی بود و شاخص تا نزدیکی کانال ۱.۴ میلیونی بالا رفت اما پس از آن نزول کرد و در نهایت در روزهای پایانی به کانال ۱.۲ میلیونی سقوط کرد.

بازدهی ماهانه بازار سهام

با ایستادن  شاخص بورس  در سطح یک میلیون و 279 هزار واحد  بازدهی بورس  در دی ماه به منفی 2.9 درصد رسید. این در حالی است که بازدهی بازار در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب منفی 6.7 درصد و منفی 5.3 درصد بود. بازدهی خرداد مثبت 1.2 درصد و بازدهی تیرماه مثبت 12 درصد شد و در مرداد بازدهی بورس 14.4 درصد شد که بیشترین بازدهی را در یک سال اخیر ثبت کرد. بازدهی شاخص در شهریور به منفی 8.5 درصد سقوط کرد که کمترین بازدهی ماهانه در 11 ماه گذشته بود. شاخص در مهرماه رشد 3.6 درصدی و در آبان نزول منفی 3.4 درصدی داشت. در آخرین ماه پائیز شاخص کل 68 هزار و 505 واحد پائین‌تر ایستاد، بازدهی بورس منفی شد و 4.9 درصد افت کرد. اما شاخص در دی ماه 2.1 درصد نزول کرد. بنابراین در دی ماه شدت نزول شاخص کمتر بوده اما نزول شاخص به کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی اتفاقی ناامیدکننده برای فعالان بازار بود.

شاخص کل هم وزن نیز در آخرین روز کاری دی نسبت به آخرین روز معاملاتی آذر ماه 12 هزار و 571 واحد پائین‌تر ایستاد. بنابراین شاخص هم وزن افت 3.6 درصدی را در آذر پشت سر گذاشت.

افزایش خروج پول حقیقی

در 21 روز معاملاتی دی ماه تنها در یک روز شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم و در 20 روز کاری دیگر نیز نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد. مجموع تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در دی ماه 6 هزار و 149 میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر به طور میانگین روزانه 292 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است که نسبت به خروج روزانه 254 میلیارد تومان پول حقیقی در آذر ماه افزایش 15 درصدی را نشان می‌دهد.   

افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی

مجموع ارزش معاملات کل بازار سهام در دی ماه 593 هزار و 238 میلیارد تومان بود. میانگین روزانه ارزش معاملات کل 28 هزار و 249 میلیارد تومان است که نسبت به ماه پیشین رشد 46 درصدی داشته است.   

در ماه اخیر مجموع ارزش معاملات خرد بورس 63 هزار و 223 میلیارد تومان بود. همچنین میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 3 هزار و 10 میلیارد تومان است که نسبت به آذر ‌ماه افت 8 درصدی داشته است.

بنابراین رشد ارزش معاملات کل بازار و افت ارزش معاملات خرد سهام نشان دهنده افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه است. در مجموع 21 روز کاری دی ماه ارزش معاملات اوراق بدهی 504 هزار و 394 میلیارد تومان است که میانگین روزانه آن 24 هزار و 18 میلیارد تومان است. میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق در دی ماه نسبت به آذر ماه رشد 67 درصدی را نشان می‌دهد. رقم میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق در آذر ماه 14 هزار و 361 میلیارد تومان بود. 

میانگین ارزش عرضه و تقاضا

میانگین ارزش صف‌های فروش در پایان معاملات روزانه  بورس تهران  در دی ماه 138 میلیارد تومان بود که نسبت به ماه پیشین 23 درصد کاهش یافته است.

میانگین ارزش صف‌های خرید در پایان معاملات روزانه بورس تهران در دی ماه 122 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 118 میلیارد تومانی آذر 4 درصد افزایش یافته است. به طور کلی در ماه اخیر میانگین روزانه صف‌های فروش 16 میلیارد تومان بیشتر از میانگین روزانه صف‌های خرید بود، به عبارت دیگر به طور میانگین معاملات روزانه بازار با مازاد عرضه‌ی 16 میلیارد تومانی بسته شده است.