جایگاه «مدیریت ریسک یکپارچه» در راهبری بانکها
فهم شرایط جاری در بازارهای مالی، شناخت نقاط ضعف و قوت، ارائه مفاهیم و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت گوشه‌ای از مهارتی است که طی ۲۰سال اخیر در سراسر جهان مخصوصا در اروپا و آمریکا برای در امان نگه داشتن بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بانکها و بیمه‌ها از خطرات احتمالی به طور جدی به کار گرفته شده است.مدیریت ریسک (Risk Management) امروزه بال قدرتمند هیات‌مدیره و شخص مدیرعامل در کنترل ریسک بنگاه و زدودن آثار زیانبار احتمالی خطرات درونی و بیرونی یک سازمان است. تقریبا در هیچ گوشه‌ای از جهان دیگر نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این فن، بنگاه‌های اقتصادی را از دست‌اندازها و چالش‌های خرد و کلان حفظ کرد و در گذر از این مشکلات با اتخاذ یک استراتژی دقیق به سودآوری نیز فکر کرد. بهره‌گیری شرکت‌ها از متخصصین ویژه در این رشته بی‌شک عامل مهمی در توفیق کامل در این مسیر است. از جمله متخصصین این رشته که سابقه‌ای برجسته در ارائه مدیریت ریسک داشته دکتر داوود اصفهانی است.
وی فارغ‌التحصیل در رشته‌های Economic & Business Administration با مدرک کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و مدرک دکتری در سال ۱۹۷۱ از دانشگاه OXFORD است.
او که با راه‌اندازی شعبه‌ای از شرکت کامپیوکو (COMPUCO Inter S.A) که توسط خود وی در شهر ژنو سوئیس تاسیس شده است، به فعالیت در ایران پرداخته است. این شرکت برای اولین بار در ایران در ۲۹آبان ماه امسال به ارائه سمیناری تحت عنوان «سمینار مدیریت ریسک یکپارچه» در سالن همایش‌های صداوسیما خواهد پرداخت و نرم‌افزاری را در این زمینه معرفی خواهد کرد.
بانک اقتصاد نوین اولین بانک ایرانی است که به طور جدی از تجربیات متخصصین این شرکت در به‌کارگیری «مدیریت ریسک یکپارچه» در بانک خود بهره گرفته است.
دکتر اصفهانی فعالیت شغلی خود را با سمت استاد یاری کالج st.mary انگلستان آغاز کرد و از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ مسوولیت مکانیزه نمودن GulFBank کویت را عهده‌دار بود که در سا ل۱۹۸۳ به عنوان اولین بانک کاملا online در میان بانک‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس به شمار می‌رفت.
مشاور خصوصی بانک‌های Contonal Geneve ANZ Grindlays -Reuters International و Philip Morris از دیگر فعالیت‌های وی در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ بوده است.
دکتر اصفهانی با بهره‌مندی از تجربه جهانی در زمینه‌های بازرگانی فناوری و مدیریت، به عنوان مسوول اجرای طرح راهبردی
Reuters International با استفاده از یک نظام IT یکپارچه برای اروپا، آسیا و مدیترانه بوده است. در این نظام ۹۷کشور جهان از طریق یک طرح IT هدایت می‌شوند.
وی مدیریت پروژه تدوین طرح اجرای شبکه (Swiss Communication) Gyr& Londus، مدیریت طرح تجاری برای بانک AG جمهور چک، مدیریت Master plan برای VHB HIPO جمهوری اسلواکی به منظور تشریح اهداف و پروژه‌های هم‌سو با قوانین بانکداری بین‌المللی برای تشکیل اولین بانک مسکن (Mortgage Bank) در اسلواکی را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.روزنامه دنیای اقتصاد برای بهره‌مندی از نقطه نظرات این متخصص گفت‌وگویی را با وی انجام داده است که در پی می‌آید.
مسعودرضا طاهری
با تشکر از این که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت، در ابتدای این گفت‌وگو به طور مستقیم به زمینه تخصصی فعالیت شما در مدیریت ریسک می‌پردازیم. اصولا در جغرافیای سیاسی کشور ما چه نوع ریسک‌هایی بنگاه‌های اقتصادی ما را تهدید می‌کنند؟
ببینید من در مورد مسائل سیاسی تجربه‌ای ندارم اما در مورد مسائل اقتصادی و بانکی می‌توانم به شما بگویم که بانکها اصولا به عنوان بنگاه‌های اقتصادی ریسک‌هایی را ممکن است انجام دهند. اصولا در ایران بانکها به طور جدی مدیریت ریسک را مدنظر قرار نداده‌اند و من فکر نمی‌کنم که در ایران هیچ بانکی مدیریت ریسک را به کار گرفته باشد و برای اولین بار می‌توانیم ادعا کنیم که بانک اقتصاد نوین قدم جلو گذاشته و یک مدیریت ریسک یکپارچه (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) که یک مدیریت ریسک جامع سازمانی است را دارد پیاده میکند و برای پیاده سازی این برنامه از شرکت ما درخواست کرده‌اند و پروژه‌ای در این میان در دست اجرا است.
این پروژه از اول ماه فوریه گذشته (بهمن‌ماه۸۵) شروع شده و ۲۵ دسامبر (آذر۸۶) حتما پایان می‌یابد.
الان قسمت بزرگ این پروژه (ALM)
(ASSET Liability MANAGEMENT) کاملا تمام شده در بانک پیاده شده و دارند با آن به صورت آزمایشی کار می‌کنند. متخصصین ما قسمت دوم یعنی قسمت CREDIT RISK، MARKET RISK و PROFESSIONAL RISK را دارند پیاده سازی می‌کنند.
این پروژه به طوری تنظیم شده که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده. ما آمده‌ایم از یک تیم متخصص سوییسی استفاده کردیم و یک تیم جوان ایرانی. متخصصین سوئیسی آمده‌اند کار ممیزی انجام داده‌اند آنالیز کرده‌اند.
BEST PRACTICE به وجود آورده‌اند CONCEPT تهیه کرده‌اند. طراحی کرده‌اند و تیم جوان ایرانی را در زمینه مدیریت ریسک آموزش داده‌اند و آن تیم جوان ایرانی الان دارد این پروژه را پیش می‌برد. البته مدیر پروژه آقای «ویلی ویراگ» است که یک متخصص سوئیسی با تجربه ۱۵ ساله در امور ریسک در بانک‌های اروپا به خصوص در کشور سوئیس است.
وی در پروژه‌های بزرگ مدیریت ریسک همچون CONDOR - REUTERS و بانک‌های بزرگ سوئیس شرکت داشته است.
در این پروژه ما فرهنگ‌سازی نیز کرده‌ایم چرا که نرم‌افزار تولیدی ما تنها ابزار است لذا مشتری باید قادر باشد با آن کار کند.
در بانک (اقتصاد نوین) یک کارگاه‌های آموزشی (WORKSHOP) برای مدیران امور تسهیلات، خزانه‌داری، روسای شعب، افراد ممیزی و حتی صندوقدارهای بانک تشکیل داده‌ایم. وقتی مشتری وارد بانک می‌شود با اولین کسی که مواجه می‌شود CASHIER بانک است و این کسی که پشت باجه نشسته باید دانش و توانایی و مدیریت ریسک را بشناسد.
برای همین نیز فرهنگ سازی را نیز انجام داده‌ایم و نرم‌افزار مربوطه به دو زبان فارسی و انگلیسی دارد کار میکند. این پروژه خاص بانک اقتصاد نوین طراحی شده و طبق قوانین بانک مرکزی ایران طراحی و برنامه‌ریزی شده و همچنین قوانین بین‌المللی بال ۲ نیز در آن دیده شده است.
و این چیزی است که کاملا کار خواهد کرد. موفق است و برای اولین بار است که در ایران چنین شیوه‌ای شکل می‌گیرد. این تخصص از متخصصین سوییسی به جوانان ایرانی منتقل شده و کاملا بر اساس قوانین بین‌المللی و شرایط داخلی ایران به دو زبان انگلیسی و فارسی انجام شده به طوری که از اول به زبان فارسی آماده شده است و تمامی اسناد نیز به دو زبان نوشته شده است. ما قصد داریم در ۲۹ آبان ماه این نرم‌افزار را به نمایش بگذاریم و تا آن موقع ۸۰درصد این نرم‌افزار تمام می‌شود و ما قصد داریم هر چه زودتر به برنامه برسیم. که آن هم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها انجام شده ما برای هر قسمت که تمام شده یک مراسم معرفی (Presentation) در بانک داشته‌ایم و ضمن تحویل آن به بانک رضایت بانک را نیز دریافت کرده‌ایم.
ببخشید آقای دکتر به مرور که این بخش‌‌ها را به بانک (اقتصاد نوین) تحویل داده‌اید آیا آنها بلافاصله برنامه‌ها را به کار گرفته‌اند؟
خیر این مراحل در سه قسمت اجرا می‌شود. ما اول یک بازدید از بانک داشته‌ایم. تمامی بخش‌های بانک را دیده‌ایم. تعدادی از شعب را نیز به این برنامه اختصاص داده و بازدید کرده‌ایم. بعد از آن یک گزارش تهیه کرده‌ایم و گزارش را به بانک ارائه (پرزنت) کرده‌ایم.روش‌ها و مفاهیم را به بانک ارائه کردیم بانک اعلام رضایت کرد و با برطرف کردن اشکالات که خواست بانک بوده به فرهنگ‌سازی پرداخته‌ایم. بعد کارگاه‌های آموزشی را طراحی و به نوشتن برنامه اقدام کرده‌ایم. قسمت اول که مدیریت ریسک دارایی است، تمام شد این را برای بانک پیاده‌سازی کردیم بانک با این کار میکند با این کار آشنا می‌شود در صورت بروز مشکلات به ما منتقل می‌شود.
قسمت دوم نرم‌افزار شامل credit Risk و market risk است و پس از آن هم ریسک عملیاتی (operational risk) است.
ما با بانک در ارتباط هستیم. تیمی از بانک نیز به مدیریت ریسک اختصاص یافته که خیلی خوب کار میکند. خوشبختانه در این بانک (اقتصاد نوین) تیم جوانی به سرپرستی دکتر سعید فلاح‌پور کار مدیریت ریسک را با طراحی مدل‌های ریسک به خوبی به پیش می‌برند که به ما خیلی کمک کردند و من شخصا از ایشان تشکر می‌کنم فکر می‌کنم و این جوان دانشمند در آینده می‌تواند یکی از متخصصین بانک‌های ایران باشد.
آقای دکتر اگر اجازه بدهید من پرسش اول را به نحوی دیگر مطرح کنم. باوجود دولتی بودن اقتصاد ایران و در عین حال وجود بازتاب‌های داخلی در اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی، جایگاه مدیریت ریسک در بانک‌های ما کجا است و چقدر می‌تواند بانک‌های ما را از خطرات مختلف حفظ بکند و در ارزیابی و رتبهبندی مشتریان تا چه حد موفق خواهد بود؟
مساله این است که من اصولا سیاست را تجربه نکرده‌ام اما در خصوص دولتی بودن بانکها و دولتی‌بودن اقتصاد می‌توانم با مثالی این پاسخ را روشن‌تر بیان کنم.
پس از سقوط کمونیسم به کشورهای اروپای شرقی رفتیم. ما الان دفتری در اسلواکی داریم. ما پس از سقوط کمونیسم به آنها خیلی کمک کردیم. اوایل در این کشورها دیدیم که بانکها و بیمه‌ها دولتی بودند همه‌چیزی دولتی بود. می‌دیدیدم که بانکها کیفیت کار وام‌های بزرگی داده می‌شد بدون اینکه وثیقه کافی دریافت شود و یا اصلا وثیقه‌ای نداشتند. متوجه شدیم که بانکها در معرض خطرات بزرگی هستند.
اینها یک شانس بزرگ که داشتند این بود که باید به اتحادیه اروپا می‌پیوستند. این امر به آنها کمک بزرگی می‌کرد. چون هیچ راهی برای گریز از این وضعیت نداشتند و پس از این مرحله باید به بازار اقتصاد جهانی (Market Economy) می‌پیوستند و خصوصی‌سازی می‌کردند. همه چیز باید خصوصی می‌شد. این بود که ما در این راه توانستیم به آنها کمک بزرگی کنیم. بعدها بانکها خصوصی در این کشورها به وجود آمد که البته با برنامه‌ریزی صحیح ودرستی نیز همراه نبود. به همین منظور بود که تعدادی از بانکها به یکباره سقوط کردند. چون یک مدیریت ریسک نداشتند. متدولوژی صحیح و استراتژی نداشتند.
در جمهوری چک در یک روز ۷بانک سقوط کردند.
هفت بانک؟
بله هفت بانک، چون زمانی که یک بانک ورشکسته می‌شود بانک‌های دیگر را نیز با خود به پایین می‌کشد.
چرا که در زمانی که دولت حمایت خود را از بانکها قطع میکند اگر این بانکها استراتژی و مدیریت ریسک نداشته باشند، به همین وضع دچار می‌شوند. چاره‌ای نبود کشور چک سرمایه مالی زیاد نداشت.
بنابراین با قطع حمایت دولت، بانکها مثل برگ درخت بر زمین ریختند. این مشکل در کشورهای اروپای شرقی بود.
بعد اتحادیه اروپا قدم جلو گذاشت. بانک توسعه اروپا (European Development Bank) وارد شد و تقریبا تمامی بانک‌های ورشکسته اروپای شرقی توسط بانک‌های اروپای غربی خریداری شد. نظام جدیدی پدید آمد. ما از طرف یک شرکت سوییسی که جزو اتحادیه اروپا نبود اما به دلیل اینکه سوییس جزو بهترین کشورهای متخصص در زمینه بانکداری است و از همه بیشتر مورد قبول دنیا است در کشور چک و همچنین اسلواکی کمک بزرگی به بانک‌های آنجا کردیم. بانکها را از هم جدا کردیم. اولین بانک مسکن را در اسلواکی به وجود آوردیم. هیچ وام مسکنی در این کشور وجود نداشت.
اصولا دولتی بودن بانکها متاسفانه برای دولت هزینه زیادی دارد. کیفیت کار بسیار پایین می‌آید و بانکها از سوددهی به زیان‌دهی تنزل پیدا میکند. اما در مورد مدیریت ریسک می‌‌توان گفت که ۸۰درصد مدیریت ریسک به وضع داخلی مملکت و تنها ۲۰درصد به مسائل بین‌المللی مربوط می‌شود. ما در ۲۰سال گذشته مدیریت ریسک در اروپا نداشتیم. بانک‌هایی در اروپا به ورشکستگی افتادند اولین آنها BBCI بود. این بانک توسط «آقا حسن عبدی پاکستانی» مدیریت می‌شد.
شیخ زاید اماراتی در این بانک سرمایه‌گذاری کرده بود. این بانک به سرعت بزرگ شد و در تمامی دنیا سود زیادی پرداخت می‌کرد. دراین بانک طی ۲۰سال در حدود ۱۵میلیارد دلار از پول مردم از بین رفت. این رقم در ۲۰سال پیش رقم بسیار زیادی بود. بعد از آن
Bang Bank بود. بنگ بانک پرپرستیژ‌ترین بانک بود که حتی ملکه انگلیس نیز در این بانک حساب داشت.
این بانک به خاطر نداشتن مدیریت ریسک در یک روز ۵میلیارد دلار را از دست داد.
بنگ بانک را به یک پوند انگلیس فروختند. چیزی در حدود ۱۸۹۵ تومان ایرانی. این بانک را ING هلند به یک پوند انگلیسی خرید.
ارزش این بانک آن قدر پایین آمد که به یک پوند آن را فروختند؟ با تمامی دارایی‌ها و مستغلات؟
بله تمام بانک را با سهام و دارایی و مستغلات به یک پوند خریدند. اگر به سایت این بانک مراجعه کنید متوجه می‌شوید که در جمله‌ای به این مورد اشاره شده است. چون بدهی این بانک به قدری زیاد شد که بیش از یک پوند ارزش نداشت.
همین دو سال پیش بود که شرکت Enron در آمریکا ورشکسته شد و ۵/۱۷میلیارد دلار از بین رفت. تنها کسی که از این مساله سود برد بانک UBS بود. UBS فیزیک انرون را به گرو خود گرفته بود. وقتی که بانک سقوط کرد UBS مدعی شد که تنها صاحب فیزیک این شرکت است. لذا هرچه ساختمان، زمین و مستغلات به این شرکت مربوط می‌شد را تصاحب کرد و اعلام کرد که بدهی‌های انرون به UBS ربطی ندارد. UBS سود عجیبی به دست آورد. بانک‌های سوئیس اصولا در این کارها تجربه خوبی دارند. لذا هر کجا که شما ورشکستگی بانکها را می‌بینید، سود بانک‌های سوئیس بالاتر می‌رود. چون اینها طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که همیشه به سود خود دست می‌یابند. همیشه درست قدم برمی‌دارند، خیلی محکم هستند. من در یک سمینار در سوئیس گفتم که بانکداران سوئیسی مثل فیل هستند. فیل حیوان باهوشی است. سنگین است و بار زیادی را برمی‌دارد. وقتی می‌خواهد از پل عبور کند اول پل را تست میکند. در دنیا سابقه ندارد که فیلی از روی پلی بگذرد و منجر به سقوط خود و پل شود.
پس از سقوط بانکها در اروپا مدیریت ریسک را مورد نظر قرار دادند. پس از آن قوانین کمیته بال ۱ طراحی شد که زیاد جدی نبود و موفقیت چندانی در پی نداشت. به دنبال آن قوانین بال ۲ را تدوین کردند که بسیار جدی است. اما ما در ایران این قوانین را اصلا جدی نمی‌گیریم. بانک اقتصاد نوین در این میان به این مساله با جدیت برخورد کرده است. از اول سال ۲۰۰۸ این قوانین به قوانین بانکی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. هر بانکی که قوانین بال ۲ را اجرا نکرده باشد rating آن پایین می‌آید و پایین آمدن این رتبه مساوی با پرداخت هزینه بیشتر است. پس هر بانکی که اول ۲۰۰۸ قوانین بال ۲ را رعایت نکرده باشد، دچار چنین مشکلی می‌شود. به طور مثال تبادلات ارزی کوچک‌ترین بانک ایران در دنیا سالانه از یک‌میلیارد دلار فراتر می‌رود. حتی اگر یک‌ششم‌درصد سود تسهیلات برای بانکی بالاتر برود، ده‌هامیلیون‌دلار باید هزینه بیشتری بپردازد.حتی بانک‌های بزرگ‌تر که تبادلات بین‌المللی‌شان بیش از ۱۰۰میلیارد دلار در سال می‌رسد در صورت اجرا نکردن قوانین بال ۲ با هزینه‌های بسیار سنگین‌تری مواجه خواهند بود. حال اگر این بانکها دولتی باشند زیان پرداخت‌شده ممکن است هیچ‌گاه به نظر نیاید.
استاندارهای بال یک با بال ۲ مشخصا چه تفاوت‌هایی دارند و بانکها باید چه استانداردهایی را رعایت بکنند؟
بانکها باید در درجه اول از نظر سرمایه (Capital Accord) مورد بررسی قرار گیرند. بانکها باید اندوخته (Reserve) داشته باشند. به سهامداران اجازه داده نمی‌شود که وام‌های سنگینی از بانک دریافت کنند.قوانین بال ۲ اجازه می‌دهد که مقدار مشخصی از سرمایه در اختیار بانک، به صورت وام پرداخت شود و مهمتر از همه ریسک عملیاتی (operational Risk) و Market Risk را به شدت مورد توجه قرار می‌دهد. بانکها خلاف موارد فوق را نباید انجام دهند.
بانک‌های اروپایی مدیریت ریسک را از قبل داشته‌اند و تنها قوانین بال ۲ بوده که به این موارد اضافه شده است. در آمریکا نیز فدرال رزرو به بانک‌های این کشور رعایت قوانین بال ۲ را از چند ماه آینده مورد تاکید قرار داده است. اگر در سال ۲۰۰۸ رعایت نکنند در حدود ۵درصد جریمه خواهند شد. این میزان در سال ۲۰۰۹ به ۱۰درصد خواهد رسید.در سوییس نیز کمیسیون فدرال بانکها نیز اجازه سرپیچی از این قوانین را به بانکها نمی‌دهد. در سوییس ۳۴۲ بانک وجود دارد. به این بانکها ابلاغ شده بود در صورتی که تا ۶ ماه قبل از آغاز سال ۲۰۰۰ تمامی نرم‌افزارها و سیستم‌های IT خود را به روز نکنند با خطر تعطیل شدن مواجه خواهند بود.
ارتباط خارجی در مدیریت ریسک تنها مربوط به قوانین بال ۲ می‌شود. ارتباط داخلی مربوط به ریسک اعتباری (Credit Risk) است. ریسک حرفه‌ای (ProFessional) نیز مربوط به مسائل داخلی کشورها است. ارائه وام‌ها بدون تحلیل و بدون وثیقه، خرید بانکها در بازار، شرکت در بورس، خرید کالاها (گندم، قهوه، آهن، طلا) از جمله بزرگ‌ترین مشکلات سیستم بانکی است.در ایران هرگاه سخن از مدیریت ریسک می‌شود، فکر افراد بلافاصله به ریسک اعتباری (Credit Risk) معطوف می‌شود. در حالی که ریسک اعتباری جز کوچکتری است. اگر بانکها بدون مدیریت ریسک اقدام به گشایش LC کنند، در صورتی که کالاهای مشتری پر رسیک باشد، آن فرد زیان می‌بیند و بانک نیز زیان خواهد دید.خیلی از موارد به ریسک‌های خارجی و یا مسائلی از قبیل تحریم‌ها مربوط نمی‌شود بلکه مسائل داخلی بخش اعظم ریسک را تشکیل می‌دهد. چیزی که در ایران وجود ندارد رتبهبندی مشتری (rating) است. من با یکی از مدیران ارشد بانک‌های ایرانی صحبت می‌کردم. وی در خصوص سنجش اعتبار مشتریان می‌گفت: «ما حدس می‌زنیم».نداشتن رتبهبندی برای مشتریان، شرکت‌ها و اقتصادسنجی مشکل عظیمی در مدیریت ریسک بانکها فراهم می‌آورد.
منابع و داده‌های برخی شرکت‌های رتبهبندی بین‌المللی همچون fitch در اعلام رتبهبندی اعتباری کشورها از جمله ایران از کجا تامین می‌شود؟ آیا این اطلاعات از سازمان‌های رسمی داخل کشور همچون بانک مرکزی است یا از داده‌های خود آنها نتیجه می‌شود؟
اینها بنگاه‌ها بسیار قوی هستند و یا سازمان‌‌هایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که من تحلیل‌های آنها را به هیچ عنوان قبول ندارم تفاوت دارند.
من شخصا نه تحلیل‌های IMF را قبول دارم نه بانک جهانی را. چرا که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت فشار و سیاست‌هایی فعالیت می‌کنند.اما شرکت‌های رتبهبندی fitch، standard&poors و یا Moody,s بنگاه‌هایی هستند که متخصصانی دارند که تحلیل می‌کنند.
اینها دو نوع ریسک را در نظر می‌گیرند. یکی ریسک سیاسی و دیگری ریسک اقتصادی.
اگر ریسک اقتصادی کشور را در نظر بگیرند رتبه آن در وضعیت خوبی قرار می‌گیرد اما بررسی ریسک سیاسی رتبه را به منفی می‌رساند.این چیزی است که هر دو را در نظر می‌گیرند. تحلیل می‌کنند، تورم را می‌بینند، سود پول را می‌بینند، آمار بیکاری را می‌بینند.
به تورم اشاره کردید. در مورد تورم جاری مراجع زیادی همچون بانک مرکزی (البته به عنوان متولی اصلی)، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس اعداد و ارقام مختلفی را منتشر می‌کنند. شرکت‌های رتبهبندی چگونه با این آمار مختلف برخورد می‌کنند؟
این سوال جالبی است. این شرکت‌های رتبهبندی، مختصصان بسیار بسیار باتجربه دارند آنها میدانند که سود پول در ایران چه‌قدر است. کاملا میدانند.
من در جلسه‌ای پارسال در UBS بودم و اینها وقتی از قوانین بانکداری ایران، صحبت می‌کردند آنها از خیلی از بانکداران ایران بهتر می‌دانستند که در (بانکداری) ایران چه می‌گذرد.
آنها کاملا میدانند. ببینید. اگر ما سود پول، مضاربه یا هر چیز اسمش را بگذاریم بین ۲۸ تا ۳۰درصد است. سود پول با تورم یکی است. اگر سود پول ۳۰درصد باشد، تورم ۲۸-۲۷درصد است. این خیلی ساده است برای آنها، آنها نه اطلاعات بانک مرکزی را نگاه می‌کنند نه اطلاعات دیگری را.
وقتی که یورو خواست وارد بازار شود ما دیدیم که آن روش تقلبی بود. چون بدهی دولتی هر کشور اروپایی باید حداکثر ۳درصد باشد.و خیلی‌ها بیشتر بودند. ۴ الی ۵درصد هم بودند. ولی به طور مثال آلمان آمد و (ذخایر) طلاهایش را تغییر داد و بدهی را به ۳درصد رساند.
فرانسه یک بار ۴درصد اعلام کرد و بار دیگر بانک مرکزی این کشور ۳درصد اعلام کرد در ایتالیا همه‌چیزش را می‌شد مانند ایران درست کرد.
به یونانی‌ها برای پیوستن به یورو گفتند که شما فعلا اوضاع خوبی ندارید و بعدا ملحق شوید.
شرکت‌های رتبهبندی مذکور این موارد را کاملا میدانند. و نیازی به اطلاعات بانک مرکزی، بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول ندارند بلکه با استفاده از متخصصان خود به گردآوری اطلاعات می‌پردازند.
به طور مثال وقتی می‌بینند که بانک‌های ما سپرده‌های ۵ساله را به سختی قبول می‌کنند...
بله این مساله مهمی است که در نگاه این شرکت‌های رتبهبندی (Rating) پایین می‌آید.
که وضعیت سیاسی نیز در آن دخیل است. حتی رتبهبندی اروپای شرقی در ۱۲-۱۰ سال گذشته خیلی پایین بود و اگر ما می‌خواستیم برای شرکتی مثلا ۵۰میلیون دلار وام بگیریم، میزان سود پول ۱۱درصد بود ولی امروزه با نرخ سود ۵/۴درصد قابل اعلام است. در رتبهبندی کشور همه جوانب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نظام مدیریت ریسک یکپارچه برای یک بنگاه به چه شکلی اجرا می‌شود و نقش IT در تهیه این چارچوب مدیریت ریسک چگونه است؟
برای ریسک یکپارچه سازمانی ما باید اول وضعیت بانک را کاملا ممیزی (بازدید) کنیم. شعب بانک را ببینیم. وضعیت کارکنان و نحوه کارکرد آنها را ببینیم. برنامه بانک در آینده چیست؟ اهداف اقتصادی و شرایط آینده را ببینیم. وضعیت حداقل ۱۰سال آینده را پیش‌بینی کنیم.باید ببینیم که وضعیت تکنولوژی در آینده چگونه خواهد بود. باید برای اینها یک گزارش تهیه کنیم.
نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و همچنین خطرات را مدنظر قرار دهیم. پس از آن نیاز به ارائه مفاهیم (cocept) و روش اجرایی (Best practice) و فرهنگ‌سازی به‌وجود می‌آید. باید این موارد را به بانک ارائه دهیم، جلساتی را با بانک داشته باشیم. نقاط قوت و ضعف را تذکر دهیم. ممکن است خطرات کجا باشند و بعد مراحل طراحی نرم‌افزار فرا می‌رسد. نرم‌افزار را اصولا متخصصان IT یا در داخل بانک و یا در خارج از بانک می‌نویسند.
اطلاعات و داده‌ها باید در اختیار نویسندگان نرم‌افزار قرار گیرد. بانک باید حتما کمیته مدیریت ریسک داشته باشد. مدیر و این کمیته باید زیرنظر مستقیم مشخص مدیرعامل بانک باشد تا با ارتباط مستقیم با او بتواند افکار خود را با هماهنگی کامل به اجرا بگذارد. مدیرعامل خواست بانک خودش را می‌داند و به متخصصان منتقل میکند و در نهایت این مراحل به IT ارتباط پیدا میکند. مدیر ریسک باید فرمان پروژه را در دست بگیرد.
سمینار مدیریت ریسک ۲۹ آبان مشخصات چه محورها و چه اهدافی دارد؟
ما ۲۹ آبان امسال قصد داریم سمیناری تحت عنوان «سمینار مدیریت ریسک یکپارچه» (Enterprise Risk Management) برای اولین بار در ایران اجرا کنیم.
من فکر می‌کنم که تاکنون سمینارهایی با عناوین مشابه برگزار شده اما هدف ما این است که اول راجع به مدیریت ریسک صحبت شود. ریسک چیست؟ ما می‌خواهیم نتایج بدی را که در دنیا شاهد آن بوده‌ایم به‌ویژه در مورد بانک‌هایی که مدیریت ریسک نداشته‌اند و میلیون‌ها و میلیاردها دلار را از بین برده‌اند و ورشکسته شده‌اند ارائه دهیم و ریسک حرفه‌ای، عملیاتی و ریسک بازار صحبت کنیم و بعد از آن راجع‌به قوانین بال ۲ کاملا توضیح داده شود. در مورد قوانین بال ۱ و بال ۲ صحبت کنیم و بگوییم که وضعیت بانک مرکزی ایران با توجه به قوانین بال ۱ و بال ۲ در چه وضعیتی است. پس از آن نرم‌افزار مدیریت ریسک معرفی شود و پس از آن راجع به تکنیک مدیریت ریسک پروژه مدیریت ریسک در بانک اقتصاد نوین توضیح دهیم و سپس آن یک پنل پرسش و پاسخ نیز برای پاسخ دادن به سوالات برگزار می‌شود.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
من هم تشکر می‌کنم.
ارسال نظر