مشتقه همگام با بورس
به این ترتیب هر شخص براساس تحلیل خود از آینده قیمتی یک شرکت، می‌تواند دست به معامله اختیار خرید یا فروش آن بزند. با توجه به اینکه این بازار در ایران نیز توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران مختلف را به خود جلب کند، می‌توان شاهد رشد استقبال آنها از این بازار طی فصل‌های گذشته بود. بازار مشتقه روز گذشته نسبت به میانگین‌های تاریخی افت قابل‌توجهی را تجربه کرد که دلیل اصلی آن به رابطه مستقیم میان بورس تهران و بازار مشتقه مربوط می‌شود. با توجه به این موضوع که قرارداد‌های مشتقه به‌تنهایی فاقد ارزش هستند و نوسانات قیمتی سهم مرتبط با آنها موجب تغییر ارزش هر قرارداد می‌شود، بررسی آینده بازار سهام می‌تواند چشم‌اندازی از قیمت‌های نماد‌های مشتقه ارائه دهد.
ارزش معاملات
بررسی ارزش معاملات بازار مشتقه در روز گذشته نشان می‌دهد که رقم آن به ۱۹میلیارد و ۶۶۲میلیون تومان رسید. در میان قرارداد‌های اختیار خرید و اختیار فروش حدود ۱۹میلیارد و ۴۸۰میلیون تومان قرارداد اختیار خرید و بیش از ۱۸۲میلیون تومان ارزش معاملات اختیار فروش بود. با توجه به میانگین‌های ۶۰روزه، ۳۰روزه و ۷روزه که به‌ترتیب برابر با ۵۱میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان، ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و ۲۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان بودند، می‌توان افتی در حدود ۹/ ۶۱درصد، ۵/ ۶۶درصد و ۶/ ۱۲درصد را مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید ۵نماد «ضشنا۲۰۲۵۱»، «ضستا۶۰۰۴۱»، «ضجار۲۰۲۲۱»، «ضهرم۷۰۰۶۱» و «ضهرم۷۰۰۸۱» بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و ارزش معاملاتی برابر با ۵میلیارد و ۳۲۳میلیون تومان، ۴ میلیارد و ۶۷۸میلیون تومان، یک‌میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان، ۶۹۰ میلیون تومان و ۶۳۲ میلیون تومان را تجربه کردند. همچنین در بین قرارداد‌های اختیار فروش ۵نماد «طستا۶۰۰۶۱»، «طستا۲۰۱۲۱»، «طهای۳۰۰۰۱»، «طحفا۱۲۰۷۱» و «طشنا۲۰۲۷۱» بیشتر از رونق برخوردار شدند و ارزش معاملاتی معادل ۹۹ میلیون تومان، ۲۳ میلیون تومان، ۲۱میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان و ۴ میلیون تومان را به ثبت رساندند.
حجم معاملات
رقم این آمار در بازار روز گذشته به عدد یک‌میلیون و 180هزار قرارداد مشتقه رسید. در میان اختیار‌های خرید و فروش بیش از یک‌میلیون و 167هزار قرارداد مربوط به اختیار‌های خرید و 12هزار و 771قرارداد برای اختیار‌های فروش بود. با توجه به میانگین‌های 60روز، 30 روزه و 7 روزه حجم معاملات که به‌ترتیب برابر با 2میلیون و 547هزار قرارداد، 2 میلیون و 837هزار قرارداد و 2 میلیون و 27هزار قرارداد بودند، می‌توان افتی در حدود 7/ 53درصد، 4/ 58درصد و 8/ 41درصد را شاهد بود. در بخش اختیار‌های خرید 5 نماد «ضستا12051»، «ضستا60041»، «ضستا12061»، «ضشنا20251» و «ضستا01031» بیشتر از دیگر نماد‌ها حجم داشتند که برای هر کدام معادل 298هزار قرارداد، 201هزار قرارداد، 94هزار قرارداد، 83هزار قرارداد و 60هزار قرارداد بود. در این میان از بین نماد‌های اختیار فروش 5نماد «طستا60061»، «طستا20121»، «طهای30001»، «طملی70291» و «طفلا11721» از بیشترین حجم معاملات برخوردار شدند که به ترتیب برابر با 6هزار و 425 قرارداد، 3هزار و 636 قرارداد، 961قرارداد، 500 قرارداد و 300 قرارداد بود.
سرانه معاملات
یکی دیگر از آمار‌های معاملاتی توان مالی افراد است که در روز گذشته برابر با 3میلیون و858هزار تومان بود. از این میزان توان مالی در حدود 3 میلیون و 907هزار تومان مربوط به اختیار‌های خرید و بیش از یک‌میلیون و640هزار تومان برای اختیار‌های فروش بود. این آمار بیانگر سرانه معاملات است و می‌تواند به تحلیلگران دید خوبی از میزان پول افراد فعال در بازار مشتقه ارائه دهد. میزان توان مالی افراد در میانگین‌های 60 روزه، 30 روزه و 7 روزه برابر با 4میلیون و 267هزار تومان، 4 میلیون و 461هزار تومان و 2 میلیون و 842هزار تومان بود. بنابراین می‌توان نوسانی معادل منفی 6/ 9درصد و منفی 5/ 13درصد و رشد 7/ 35درصد را در مقایسه توان مالی فعالان در روز گذشته با این میانگین‌های تاریخی مشاهده کرد. در میان نماد‌های اختیار خرید بیشترین توان مالی مربوط به 5نماد «ضهرم70091»، «ضهرم70081»، «ضسلا12051»، «ضفلا70201» و «ضهرم70061» با توان مالی 110 میلیون تومان، 57 میلیون تومان، 40 میلیون تومان، 27 میلیون تومان و 19 میلیون تومان بود. همچنین در سمت قرارداد‌های اختیار فروش 5 نماد «طحفا12071»، «طهای30001»، «طستا60061»، «طهرم12051» و «طستا20121» بیشترین توان مالی را داشتند که برابر با 16 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، یک‌میلیون و 300هزار تومان و یک‌میلیون تومان بود.
