آموزش
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل میگیرند.
بعد از توضیح درباره مباحثی مثل خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای کندل استیک و غیره در ادامه سلسله مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال، به معرفی مبحث اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. اندیکاتورها ابرازی هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم و حجم معاملات، شکل میگیرند.
در کنار مبحث اندیکاتورها همواره به واژهای به نام اسیلاتورها (نوسان نماها) هم اشاره میشود. اسیلاتور در حقیقت نوع خاصی از اندیکاتورها هستند که همواره بین دو سطح ثابت نوسان میکنند و نام آنها هم به خاطر همین ماهیت نوسانی به صورت نوسان نما انتخاب شده است. امروزه تعداد بیشماری اندیکاتور در تحلیل تکنیکال معرفی و ارائه شده است و روز به روز نیز بر تعداد این اندیکاتورها اضافه میشود. ما در ادامه مباحث خود سعی خواهیم کرد به چند اندیکاتور مهم و کاربردی بسنده کنیم.
۱- میانگین متحرک (oving Average)
میانگینهای متحرک یکی از ابتداییترین و ساده ترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال میباشند. میانگین متحرک از میانگینگیری از n قیمت قبلی سهم به دست میآید. اگر میانگین متحرک در تایم فریم روزانه استفاده شود آنگاه میانگینگیری روی n روز قبلی و اگر در تایم فریم ماهانه استفاده شود میانگین روی n ماه قبلی اعمال میشود. پس با تغییر تایم فریم شکل میانگین متحرک نیز متفاوت خواهد شد. از طرف دیگر نوع میانگینگیری نیز سبب خواهد شد تا ما میانگینهای متحرک متفاوتی داشته باشیم. به طور مثال اگر از میانگین حسابی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور به دست آمده را میانگین متحرک ساده (imple Moving Average) یا به طور اختصاری SMA مینامند و اگر از میانگین نمایی استفاده کنیم آنگاه اندیکاتور را میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یا به اختصار EMA مینامند. انواع دیگری نیز از میانگینهای متحرک وجود دارد که ما در مبحث خود به همین دو نوع اکتفا میکنیم.
کاربردها:
یکی از ابتداییترین کاربردهای میانگینهای متحرک عمل به صورت سطوح حمایتی مقاومتی است. قبلا در معرفی سطوح حمایتی و مقاومتی این سطوح را به صورت خطوط افقی و صاف تعریف کردیم. در اینجا باید اضافه کنم که میانگین متحرک که به صورت خطوط انحنادار ظاهر میشود هم قابلیت ایفای نقش به صورت خط حمایت و مقاومت را دارد. به شکل زیر که میانگین متحرک ساده 150 روزه برای طلا را نشان میدهد توجه کنید.
به محل برخورد قیمت به فلشهای آبی رنگ دقت کنید و ببینید که منحنی چگونه به صورت یک ناحیه حمایتی قوی عمل کرده است. همچنین به شکل زیر توجه کنید که چگونه میانگین متحرک ساده به صورت ناحیه حمایتی عمل کرده است و پس از اینکه این ناحیه حمایتی در محل دایره قرمز رنگ به سمت پایین شکسته شده است در برگشت و در محل فلش قرمز رنگ به ناحیه مقاومتی تبدیل شده است. توجه کنید که در استفاده از میانگینهای متحرک به صورت نواحی حمایتی و مقاومتی عموما از میانگین متحرک ساده استفاده میشود. همچنین اعدادی نظیر ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ اعداد پرکاربردتری در این زمینه میباشند. هرچند که میتوان با روش سعی و خطا میانگینهای متحرک n روزه خاصی را پیدا کرد که در طول زمان، قیمت واکنشهای زیادی به آن نشان داده است. در مورد سایر کاربردهای میانگین متحرک و معرفی سایر اندیکاتورها در جلسات بعد بحث خواهیم کرد.
www.aradtrader.com
ارسال نظر