آموزش تحلیل تکنیکال
نشانهگرها و نوسان نماها
قسمت اول- تاکنون در مورد انواع الگوهای قیمتی و الگوهای شمعهای ژاپنی به بحث و بررسی پرداختم، اکنون قصد داریم به بررسی برخی از نشانهگرها و نوساننماها بپردازیم.
قسمت اول- تاکنون در مورد انواع الگوهای قیمتی و الگوهای شمعهای ژاپنی به بحث و بررسی پرداختم، اکنون قصد داریم به بررسی برخی از نشانهگرها و نوساننماها بپردازیم.
نشانهگرها: معاملهگران برای دقت در تصمیم گیری و حذف برخی از نویزهای بازار دست به ابداع ابزارهایی زدند که در هنگام معامله اشتباهات خود را به حداقل برسانند.این ابزارها تا جایی پیشرفت کردند که امروزه سیستمهای معاملاتی فراوانی براساس آنها طراحی شده است و مبنای تصمیمگیری برای معامله بسیاری در بازار قرار دارد.
میانگین متحرکها: یکی از متداولترین و محبوب ترین نشانهگرها در میان معاملهگران چارتی است که به علت ماهیت و کاربرد ساده و منعطف و قابل گسترشی که دارد، اساس بسیاری از نوسان نماها و استراتژیهای معاملاتی خصوصا برای تعقیبکنندگان روند است.
استفاده از میانگین متحرکها برای از بین بردن شک و تردید معاملهگر و حتی طراحی سیستمهای مکانیکی برای روباتهای معاملهگر بسیار مرسوم است؛ چرا که تحلیلگری یک فرآیند ذهنی است و در بسیاری از موارد تحلیلگران تحلیلهای متفاوتی از یک چارت را ارائه میدهند، اما استفاده از میانگین متحرکها (سیستمهای مکانیکی) این اختلافات را به حداقل رسانده است.
انواع میانگین متحرک:
میانگین متحرک ساده: میانگینی از n روز معاملاتی (معمولا قیمت پایانی هر روز)است. به طور مثال میانگین قیمتی 20 روزه برابر است با حاصل جمع قیمت پایانی 20روز آخر تقسیم بر 20حال در روز بعد قیمت روز بیست و یکم از محاسبات روز قبل حذف شده و قیمت روز جدید به محاسبات افزوده میشود. از این رو از واژه متحرک برای آن استفاده شده است.
(SMA) میانگین متحرک N روزه= (مجموع قیمتهای پایانی nروزه)/n
میانگین متحرک وزنی: برخی از معاملهگران معتقدند در محاسبه یک میانگین متحرک نباید به روزهای مختلف ارزش یکسانی داد و روزهای پایانی از ارزش بیشتری برخوردارند؛ بنابراین به قیمت روزهای آخر اهمیت بیشتری میدهند. به این ترتیب که قیمت پایانی هر روز را در شماره روز مربوط ضرب کرده (قیمت پایانی روز یکم در عدد یک قیمت پایانی روز دوم در عدد2 و... قیمت پایانی روزnام در عددn)و سپس حاصل را بر مجموع ضرایب تقسیم میکنند.
میانگین متحرک نمایی: نوعی دیگر از میانگین متحرک که در بازار مطرح است، میانگین متحرکنمایی است که به معاملهگر اجازه میدهد تا با تغییر ضرایب وزن بیشتر یا کمتری به قیمتهای جدید بدهند. به این ترتیب که جمع اثردهی باید ۱۰۰ درصد(۱) شود؛ یعنی چنانچه روزآخر ضریبی برابر ۱۰ درصد یا (۱/۰)داشته باشد، مجموع روزهای باقیمانده باید برابر با ۹۰ درصد یا (۹/۰)باشد. واضح است تاثیر روز آخر به مراتب بیشتر از روزهای دیگر خواهد بود.
این محاسبات به راحتی توسط نرمافزارهای تحلیلی انجام میگیرد وفقط کافی است نوع میانگین متحرک خود را با دوره مورد نظر در نرم افزار مشخص کنید.
استفاده از قیمت پایانی برای محاسبه میانگین متحرکها بسیار مرسوم است؛ اما بسیاری از معاملهگران بنا به نیاز و استراتژی مورد نظر خود از قیمتهای باز شدن یا کمترین و بیشترین یا میانگین کلیه پارامترها یک روز برای محاسبات خود استفاده میکنند.
کاربرد میانگین متحرکها: میانگین متحرک به عنوان خط روند، حمایت و مقاومت: یکی از کاربردهای مطرح میانگین متحرکها تشخیص جهت روند بازار و در بازار رونددار است. به این صورت که قیمت در روند صعودی بالای میانگین متحرک و در بازار نزولی پایین میانگین متحرک قرار دارد و در حال نوسان است. معمولا در بازار رونددار میانگین متحرکها نقش حمایتی یا مقاومتی را نیز به خوبی ایفا میکنند.
تصویر زیر مربوط به نمودار روزانه قیمتی طلا از دسامبر سال ۲۰۰۸ تاکنون است، همانطور که مشاهده میکنید قیمت دراین سه سال بالای میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۱۵۰ روزه در حال نوسان است و در یک روند صعودی قرار داشته است .همچنین قیمت در هر بار برخورد با این میانگین متحرک واکنش نشان داده و این میانگین متحرک نقش حمایتی بسیار قوی برای قیمت را بازی کرده است.
www.aradtrader.com
ارسال نظر