آموزش توابع مالی اکسل- ۲۰
کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران - ۱۵ اسفند ۸۸
در فرمول فوق، settlement تسویه داده‌های پرداختی‌های اوراق قرضه، maturity بیانگر سررسید، coupon نرخ سود ساده سالانه، yield بازده سررسید و basis شاخص روزشماری که در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
basis اختیاری است و اگر حذف شود فرض اکسل بر 
پایه روز است. شما می‌توانید تاریخ تسویه و سررسید را به‌صورت رشته متنی با علامت گیومه وارد کنید (به‌طور مثال «999/1/5». (همچنین می‌توان تاریخ‌ها را در سلول‌ها وارد کرد و از آن سلول‌های مرجع به‌عنوان ورودی استفاده کرد.
اگر اوراق قرضه مشخصی مد نظر نباشد و بخواهیم مدت را برای یک اوراق تیپیک ۱۰ ساله با نرخ کوپن معین که در این‌صورت از دو تاریخ که فاصله ۱۰ ساله داشته باشند استفاده می‌گردد. (برای مثال ۱/۱/۲۰۱۰ و ۱/۱/۱۹۹۰).
مثال: اوراق قرضه ای در تاریخ january1,2008 با تاریخ سررسید january1,2016 با نرخ متعلقه 8درصد و نرخ بازده تا سررسید 9درصد خریداری می‌شود. با فرض این‌که تعداد پرداخت‌ها بهره 2 بار در سال و شاخص محاسبات زمانی از نوع 1 باشد میانگین مدت زمان سررسید (دیرش) این اوراق قرضه را محاسبه کنید؟
کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران
www.iiia.ir
ارسال نظر