مشخصات کلی بانکداری
تبدیل سررسید شدن
در جدول زیر جزئیات بیشتری از میزان بازپرداخت وامها و نوع سپردههایی که شهروندان بریتانیایی در بانکهای انگلیسی عرضه کردهاند ارائه شده است.
در جدول زیر جزئیات بیشتری از میزان بازپرداخت وامها و نوع سپردههایی که شهروندان بریتانیایی در بانکهای انگلیسی عرضه کردهاند ارائه شده است.
این ارقام مربوط به سالهای 1997 تا 2002 است. به جز دوران پایانی این دوره، نوسانات ناچیزی در این دوره مشاهده میشود. مهمترین نکتهای که در این ارقام وجود دارد زمان بازپرداخت کامل وامها است که در اکثر موارد بالاتر از 5 سال است. این امر احتمالا به دلیل فعالیت بانکها در بازار مسکن است. در مقابل، حدود 40درصد سپردهها از نوع سپردههای دیداری هستند. این امر موید درجه اهمیت تبدیل سررسید شدن در بانکها به عنوان یک واسطه مالی است.
نسبت ذخیره دارایی
در اکثر کشورها، از بانکها خواسته میشود تا نسبت مشخصی از سپردههای خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. به این نسبت، نسبت ذخیره گفته میشود که در کشورهای مختلف متفاوت است. جزئیات بیشتر در مورد این رقم در جدول زیر نشان داده شده است.
بانکهای انگلیسی موظفند که حساب سپرده بدون بهره در بانک مرکزی انگلیس افتتاح کرده و معادل ۱۵/۰درصد کل بدهیهای مجازشان را در آن نگهداری کنند. این متفاوت از نسبت ذخایری است که در دیگر سیستمهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد، اما از این سپردهها برای تامین مالی عملیات بانک مرکزی استفاده میشود، زیرا از این سپردهها برای خرید اوراق قرضه دولتی که به آن بهره تعلق میگیرد استفاده میشود. بهرهای که از این طریق بهدست میآید، صرف هزینه عملیات بانک میشود. این وضعیت نقطه مقابل سیستم بانکی اروپا است که در آن بانکها ملزمند تا معادل ۲درصد بدهیهای کوتاهمدت خاص را در بانک مرکزی اروپا نگهداری کنند. این شرط باید به طور متوسط در طی یک ماه تعمیرات حفظ شود. این بانکها از محل این سپردههای الزامی بهرهای معادل با متوسط هفتگی نرخ حراجها در دوره تعمیرات دریافت میکنند.
در آمریکا وضعیت متفاوت است. باید چیزی بین 0 تا 10درصد کل سپردهها به صورت ذخایر بسته به نوع سپرده و اندازه آن به بانک مرکزی سپرده شود. به این حسابها سودی پرداخت نمیشود. در ژاپن و سوئیس، بانکها باید چیزی بین 05/0درصد تا 3/1درصد و 5/2درصد سپردههایشان را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بنابراین میتوان دید که در رابطه با نسبت ذخیره تفاوتهای زیادی بین سیستمهای بانکداری مختلف وجود دارد.
ریسکهای پیش روی بانکها
بانکها در عملیات روزمره خود با ریسکهای متعددی روبهرو هستند که عبارتند از:
ریسک نقدینگی: این خطر وجود دارد که میزان تقاضای برداشت از حسابهای پسانداز بیشتر از میزان نقدینگی بانک باشد. ریشه این ریسک در همان تبدیل سررسید شدن است. نه تنها دوره بازپرداخت این وامها بیشتر از دوره زمانی بازپرداخت سپردهها است، بلکه بخش قابل توجهی از دارایی بانکها وامها و درآمدهای آتی هستند که بلافاصله نقد نمیشوند. ریسک دارایی: این ریسک نیز وجود دارد که دارایی بانکها را نتوان در قیمت اسمی آنها تصاحب کرد. دلیل آن میتواند تحولات قیمت بازار اوراق بهادار سرمایهگذاری و همچنین عدم پرداخت وامها باشد. ریسک داراییها نه تنها مربوط به ارزش سرمایه بلکه ناظر بر بهره پرداختی به داراییها نیز میباشد. ریسک تغییر نرخ ارز: ریسک آن وجود دارد که تغییرات نرخ ارز به زیان بانک باشد و خالص ارزش داراییهای ارزی خارجی به بدهیها (از مقادیر مطلوب) منحرف شود. ریسک پرداخت: این ریسک از عملیات مکانیزم پرداخت و امکان این امر که بانک نتواند به تسویه حساب لازم دست یابد نشات میگیرد. با توجه به تغییر رویه بانکها از ترازشدن حسابهای بین بانکی در آخر روز به تراز شدن لحظهای حسابها، این ریسک کاهش یافته است؛ چرا که همه مبادلات
بین بانکی به محض وقوع در بانک مرکزی ثبت و ضبط میشود. این تغییر، تاخیر زمانی موجود بین تسویه حسابها را کاهش داده و ریسک پرداخت را بالا میبرد. ریسک تسویه حساب را ریسک هرشتات نیز میگویند. دلیل این نامگذاری این است که مسوولان آلمان غربی، بانک هرشتات را در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۷۴ طی ساعات کاری بانک پس از تعطیلی سیستم پرداخت بین بانکی آلمان تعطیل کردند. برخی از طرفهای بانک هرشتات قبل از تعطیلی آن، مبالغی را به مارک به این بانک پرداخت کرده بودند به این امید که قبل از پایان ساعات کاری در بانکهای نیویورک، دلار دریافت کنند. در ساعت ۱۰:۳۰ به وقت نیویورک، سیستم پرداخت دلار بانک هرشتات متوقف شد، ولی طرفهای بانک کماکان مبالغی را به مارک پرداخت کرده بودند. ریسک هرشتات به معنی کاهش در مبادلات ارزی است به این معنی که یک طرف ارز را میپردازد ولی طرف دیگر حاضر به انجام معامله نمیگردد. ریسکهای خارج از ترازنامه: این ریسک برای وقتی است که بانک از خلال عرضه ضمانتنامه درآمدهایی کسب کند ولی طرف مقابل از اجرای تعهداتش خودداری کرده و به این ترتیب زیانی را متوجه آنها کند.
ارسال نظر