ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از الگوها و مدل‌های به کار گرفته شده برای بررسی آثار اقتصادی کاهش یارانه حاملهای انرژی
تورم نامعلوم آزادسازی قیمت‌ها
متن گزارش را می‌خوانید:
اشاره: مطلب زیر گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آثار اقتصادی کاهش یارانه‌های انرژی است که بنا به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران و توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده و در تاریخ ۲۱/۸/۸۷ منتشر شده است.
متن گزارش را می‌خوانید: مقدمه (طرح مساله)
در تئوری اقتصادی، انحراف قیمت‌های نسبی از مقادیر تعادلی، سبب تخصیص غلط منابع در اقتصاد می‌شود. یک بررسی اجمالی در رابطه با قیمت حاملهای انرژی در دو دهه اخیر کشور، به نحو شفافی وجود انحراف شدید قیمتی را نمایان می‌سازد که تبعات آن در طول این دو دهه در کنار رشد بالای جمعیت باعث افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و اتلاف شدید آن در اقتصاد شده است.
از سوی دیگر اجرای سیاست پرداخت یارانه انرژی و استمرار خط مشی فوق توسط دولت، سبب شده است که نسبت قیمت‌های انرژی به قیمت دیگر عوامل تولید، متناسب با امکانات و محدودیت‌های نظام اقتصادی نبوده که پیامد آن کاهش فناوری تولید و جایگزینی مستمر انرژی به جای سایر عوامل تولید توسط تولیدکننده بوده است. لذا نقصان بازده تولید در کنار سایر موارد اشاره شده بالا، هزینه‌ای است که به دلیل استمرار اجرای خط مشی پرداخت یارانه انرژی، به جامعه تحمیل شده است.
بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع مستلزم آن است که قیمت حاملهای انرژی اصلاح شود و مسلما قبل از اجرای چنین سیاستی باید پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
برای بررسی این پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، برخی از نهادهای مسوول و ذی‌ارتباط، با استفاده از برخی مدل‌ها و الگوهای شناخته شده نظیر جدول IO، الگوی FP و مدل CGE آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در سناریوهای مختلف و تبعات آن را روی سایر متغیرهای کلان مورد محاسبه قرار داده‌اند.
به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی نشست‌های تخصصی، میزگردی را با برخی از دست‌اندرکاران این نهادهای پژوهشی و نیز برخی از اعضای هیات های علمی دانشگاه‌ها به منظور ارزیابی توانمندی‌های این مدل و الگوها برگزار کرد که این گزارش به نحو ایجاز به تببین و سنجش نارسایی‌های این الگوها در اتخاذ سیاست‌گذاری اقتصادی پرداخته است که از نظر می‌گذرد.
۱. ارزیابی الگوها
۱-۱. جدول داده - ستانده (I-O)
سه محدودیت داده- ستانده (I-O)
الف) ضرایب عمده مدل‌های داده- ستانده عبارتند از:
ب) بازده ثابت به مقیاس و کشش بالای عرضه عوامل و فرض عدم تغییر قیمت‌های نسبی کالا.
ج) عدم وجود الگوریتم یا روشی که بتواند سیستم بسیار بزرگ شامل مقادیر و قیمت‌ها را به صورت همزمان حل کند.
- در الگوهای داده- ستانده، جایگزینی عوامل امکان‌پذیر نبوده و فرض بر خطی بودن توابع تولید می‌باشد، از این روی، تغییر در قیمت‌ها، به جز تاثیرات درآمدی، اثر دیگری برجای نمی‌گذارند.
- در الگوهای داده- ستانده، قیمت‌های نسبی به صورت برون‌زا تعیین می‌شود.
- اعمال تغییر در قیمت حاملهای انرژی، به دلیل محدودیت الگوی آنها در عدم امکان جایگزینی ناقص یا کامل در بخش‌های تولیدی کشور (جایگزینی سرمایه و نیروی کار با انرژی) تغییر در ارزش افزوده بخش را بیش از اندازه تغییر واقعی نمایش می‌دهد که طبعا باعث بزرگنمایی تورم بخشی می‌شود..
- اعمال تغییر در قیمت حاملهای انرژی، به تنهایی عوامل تعیین کننده میزان تورم نهایی نبوده، بلکه تورم نهایی از ترکیب کالاهای وارداتی و داخلی حاصل می‌شود که الگوی داده- ستانده، امکان این جایگزینی را مدنظر قرار نمی‌دهد.
- الگوی داده - ستانده، واقعیت‌هایی را که در فرآیند تغییر قیمت انرژی‌ها به وقوع می‌پیوندد نشان نمی‌دهد
- الگوی داده- ستانده در تعیین هم زمان تغییر در عرضه و تقاضای کالاها و قیمت آنها در چارچوب اقتصادی چند بخشی موفق عمل نمی‌کند.
- قیمت‌های نسبی کالاهای تولید شده، در بخش‌های گوناگون اقتصادی به طور درون‌زا و براساس کنش و واکنش متقابل عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود.
- الگوی داده - ستانده بر مبنای برقراری همزمان تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کلیه کالاها و خدمات و عوامل استوار نمی‌باشد.
- الگوی داده- ستانده به دنبال بررسی کل سیستم اقتصاد نبوده و کلیه کالاها و نهاده‌ها را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد و به عبارت بهتر مدلی نیست که همه بازارها را به صورت همزمان مورد مطالعه قرار دهد.
در این مدل الگویی از عرضه و تقاضا - تولیدکننده و مصرف‌کننده - برای هر کالا وجود ندارد که از تقابل آنها قیمت تعادلی حاصل شود.
- روش‌های داده - ستانده و برنامه‌ریزی خطی، منعکس‌کننده یک اقتصاد کاملا دستوری است، به‌طوری که یک ستاد مرکزی تمام منابع را کنترل می‌کند و تصمیمات بهینه را فقط با توجه به محدودیت‌های فن‌آوری و فیزیکی اتخاذ می‌کند.
- به نظر می‌رسد که جدول I-O همانند جدول سال ۱۳۸۳ برحسب بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش (فعالیت) برآورد شده است. در این مورد به دلایل نظری و روش‌شناسی، به کارگیری جدول بر حسب کالا در کالا نسبت به جدول برحسب بخش در بخش در تحلیل‌های انرژی ارجحیت پیدا می‌کند.
به علت وجود فرض نامحدود بودن در طرف عرضه الگوی داده - ستانده و به طور کلی فقدان قانون عرضه - تقاضا به کارگیری واژه تورم به آسانی امکان‌پذیر نیست. شاخص قیمت در جدول
داده - ستانده در واقع قیمت حسابداری است که در آن هزینه فرصت صفر است.
۲-۱ - روش تحلیلی مالی (FP)
روش تحلیلی مالی موسوم به Financial Programming روش قابل قبولی نبوده و در مجموع قابلیت‌های استناد علمی ندارد. برای مثال آثار حذف یارانه از لحاظ نظری در کوتاه‌مدت باعث کاهش شدید مصرف می‌شود در صورتی که مصرف به دست آمده از محاسبات، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد یا آنکه آثار حذف یارانه از لحاظ نظری در کوتاه‌مدت، اگر به افزایش تولید نینجامد، نباید سبب کاهش تولید شود و حال آنکه نتایج محاسبات بانک مرکزی خلاف این مطلب را نشان می‌دهد.
همچنین نرخ رشد قیمت، در سناریوها بسیار شدیدتر از نرخ ارز است. در این صورت با فرض عدم تغییر قیمت‌های بین‌المللی، نرخ ارز باید کاهش یابد و صادرات باید کاهش و واردات افزایش یابد و حال آنکه محاسبات ارائه شده، خلاف آن را نشان می‌دهد.
در روش FP سعی می‌شود بین خروجی‌های جدول I-O با سایر بازارها، هماهنگی و سازگاری ایجاد شود، اینکه چنین پیوندی، مبنای نظری دارد یا خیر، نیازمند تامل بیشتری است.
اتحادهای ارائه شده در FP، تصویر نزدیک به واقع حتی در سطح کلان را نیز ارائه نمی‌کنند. برای مثال از حسابهای ملی، فقط حساب کالاها و خدمات آورده شده است و دیگر حساب‌ها از قبیل حساب تولید و حساب ایجاد درآمد نادیده گرفته شده‌اند. اتحادها و متغیرها فاقد تعریف هستند.
تمام توان برنامه FP در ارائه مقادیر کمی و عددی تمرکز یافته و اعتبار مدل در آن است که برای سال‌های گذشته به کار گرفته شود و با اعداد واقعی آن سال‌ها مقایسه شود تا قدرت پیش‌بینی آن را بتوان قضاوت کرد. یک مدل اقتصادسنجی همواره برای سال‌های گذشته که داده‌هایش در محاسبه به کار رفته‌اند یک برآورد به عمل می‌آورد و با رسم نمودار بین اعداد واقعی و ارقام حاصل از معادله اقتصادسنجی و همچنین ضریب تشخیص، آن را در معرض قضاوت قرار می‌دهد و با این وصف می‌گوید هیچ تضمینی برای دقت به همین اندازه در آینده وجود ندارد.
مدل FP که توسط صندوق بین‌المللی پول مورد محاسبه قرار می‌گیرد، دارای منطق ترازنامه‌ای بوده و برای تراز کردن حسابهای ملی استفاده می‌شود، لذا اساسا یک مدل اقتصادی که بتواند مبنای پیش‌بینی قرار گیرد نیست و لذا استفاده از آن برای پیش‌بینی کلان اقتصادی صحیح نیست.
اینکه مدل FP بتواند ارقام سال‌جاری را تولید کند دلیل بر آن نیست که بتواند ارقام سال‌های دیگر را به درستی تولید کند.
رویکرد مطالعه FP متکی بر جریان تعادلی است. به این صورت که پس از وقوع شوک قیمتی حاملهای انرژی، اقتصاد کلان در حالت تعادل قرار خواهد گرفت. لذا آثار تار عنکبوتی واگرا که در شرایط واقعی بسیار محتمل است، منتفی شده است.
در مدل FP انتظارات جایگاهی ندارد. درحالی که در کشوری مانند ایران که انتظارات تورمی در آن به شدت فعال است، انتظارات نقش اساسی در شکل‌گیری تورم دارد و لذا این مدل نمی‌تواند مبنای پیش‌بینی تورم باشد.
در مدل FP، تغییرات اساسی نمی‌تواند وارد شود، در واقع این مدل براساس برخی معادلات رفتاری شکل گرفته که تنها آثار مارژینال را می‌تواند در خود جای دهد. لذا در شرایط ایجاد شوک، ضرایب معادلات رفتاری تغییر اساسی کرده و نتیجه را تحت تاثیر کلی قرار خواهند داد. به عبارت بهتر در شرایط تغییرات ساختاری این مدل از کار می‌افتد.
در کنار استفاده از معادلات رفتاری، در این مدل از کالیبریشن برای تولید ارقام سازگار با سال‌جاری استفاده می‌شود که اساسا فاقد منطق اقتصادی است.
مطالعه FP بیانگر آثار کوتاه مدت بوده و آثار بلند مدت را در بر ندارد و لذا مدلی ایستا است. اگر بپذیریم که نتایج این مدل برای کوتاه مدت درست است، اما به هر حال نمی‌توان بدون داشتن چشم‌انداز بلند مدت آن، راجع به طرح تحول اقتصادی تصمیم‌گیری کرد. زیرا لازم است این مطالعه مشخص کند که این آثار منفی تا چه زمانی ادامه دارد و از چه سالی آثار مثبت آن شروع می‌شود تا تصمیم‌گیرندگان بتوانند هزینه‌ها و منافع آن را ارزیابی و مقایسه کنند.
نتیجه‌های حاصل از مطالعه FP راجع به افزایش صادرات متناقض به نظر می‌رسد، زیرا از یک طرف رشد اقتصادی صفر می‌شود و از طرف دیگر تورم شدیدی در کشور به وجود می‌آید. با رشد صفر و چنین تورمی نمی‌توان انتظار داشت که صادرات افزایش یابد، مگر آن که نرخ ارز به قدری افزایش یابد تا بتواند آثار منفی افزایش قیمت‌های داخلی بر صادرات را خنثی کند. تنها توجیه برای افزایش صادرات می‌تواند افزایش صادرات نفت و گاز و محصولات مربوطه باشد.
۳-۱ الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
پیش نیاز اساسی به کارگیری مدل CGE، ماتریس حسابداری اجتماعی SAM است که ماتریس مذکور تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه نشده است. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی مربوط به سال ۱۳۸۰ است که در قالب یک طرح پژوهشی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت انجام گرفته که پایه‌های آماری آن را حسابهای ملی مرکز آمار ایران تشکیل می‌دهد.
در شرایط فقدان آمار و اطلاعات مورد نیاز، به کارگیری مدل CGE در تجزیه و تحلیل‌های سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌های حاملهای انرژی در حال حاضر میسر به نظر نمی‌رسد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۱ - ارزیابی‌های این نشست تخصصی موید آن است که با توجه به نارسایی‌ها و تنگناهایی که الگوهای I-O، FP و CGE در ذات خود نهفته دارند، تضمینی در سطح قابل قبول برای اطمینان و اعتماد به نتایج و یافته‌های این مدل‌ها وجود ندارد و سیاست‌گذاران نباید منحصرا با اتکا به نتایج و یافته‌های مزبور اتخاذ تصمیم کنند. نتایج و یافته‌های پژوهشی معدود نهادهایی که این مطالعات را انجام داده‌اند، در دامنه‌های غیرمتعارفی، به کلی متفاوت از یکدیگرند به گونه‌ای که هیچ گونه نزدیکی و سازگاری و مشترک بودن در حدود و ثغور معینی با یکدیگر ندارند.
۲ - تنها نکته‌ای که می‌توان پذیرفت بروز آثار تورمی در کف معینی است که احتمالا قابل انتظار است، اما به میزان و اندازه آن نمی‌توان تضمین داد.
۳ - سیاست‌گذاران می‌توانند بپذیرند که این الگوها و مدل‌ها صرفا می‌تواند در حکم یک چراغ کم‌نور، ابزاری تحلیلی برای آنها به دست دهد. اما به قطعیت نتایج آن نمی‌توان ادای سوگند نموده و از پژوهشگران تعهد و تضمینی را درخواست کرد.
۴ - آنچه که سیاست‌گذاران باید براساس آن تصمیم‌گیری کنند، ضرورت‌های راهبردی است و نه صرفا تصمیم‌گیری براساس پذیرش قطعیت این گونه یافته‌های پژوهشی. همان گونه که اشاره شد، نتایج یافته‌های پژوهشی، صرفا ابزاری تحلیلی هستند که باید با واژه‌هایی نظیر «احتمالا» و «شاید» ابراز شوند و از سرسختی و مقاومت در مورد قطعیت و صحت یافته‌های پژوهشی جدا باید احتراز شود.
۵ - سیاست‌گذاران نیز این یافته‌ها را با تمام تنگناها و نارسایی‌های آن، که معمولا در سه حوزه (نارسایی‌های ذاتی خود مدل، ضعف اطلاعات و داده‌های آماری و نیز نارسایی‌های تکنیکی محاسبات) اتفاق می‌افتد، صرفا به عنوان یک پرتو نوری هر چند کم‌فروغ مورد توجه قرار دهند.
۶ - شایان اشاره است که ممکن است سوالی مطرح شود که اگر چنین مدل‌هایی دارای قابلیت اتکای قابل قبولی نیستند پس جایگزین آنها چیست؟ اصولا باید بپذیریم، هیچ مدلی که بتواند به عنوان مبنای سیاست‌گذاری عمل کند، وجود ندارد.
مهار تورم و تثبیت فعالیت اقتصادی*
فردریک میشکین
عضو هیات‌مدیره فدرال رزرو
برخلاف شوک‌های تقاضا که تورم و فعالیتهای اقتصادی را در یک جهت تحت تاثیر قرار می‌دهد و علامتی واضح و روشن به سیاست‌گذاران اقتصادی برای نحوه تعدیل سیاست‌ها ارائه می‌دهد، اما شوک‌های طرف عرضه، نظیر افزایش در قیمت انرژی که اخیرا تجربه کرده‌ایم، تورم را افزایش ولی سطح محصول را کاهش می‌دهد. در این حالت از آنجایی که سیاست‌های پولی انقباضی جهت کاهش تورم می‌تواند به سطح محصول پایین‌تری منتهی شود. هدف تثبیت نرخ تورم ممکن است با هدف تثبیت فعالیتهای اقتصادی در تعارض باشد.
در اینجا یک تعهد و عزم راسخ از پیش تعیین شده جهت تثبیت نرخ تورم می‌تواند به تثبیت فعالیتهای اقتصادی کمک کند، چرا که شوک‌های طرف عرضه نظیر افزایش در قیمت نسبی انرژی دارای یک اثر موقتی بر تورم است. در چنین شرایطی، زمانی که انتظارات تورمی به خوبی لنگر زده شده باشد، بانک مرکزی لزوما نیازی ندارد که متعاقب یک شوک در عرضه کل جهت کنترل کردن تورم، شدیدا نرخ بهره را افزایش دهد، بنابراین تعهد به تثبیت قیمت‌ها می‌تواند از تنگنا قرار دادن غیرضروری کارگران و به‌طور کلی اقتصاد جلوگیری کند.
تجربه دهه‌های اخیر موید این دیدگاه است که چنانچه انتظارات تورمی به خوبی لنگر زده شده باشد، تعارض قابل توجهی بین تثبیت تورم و تثبیت سطح محصول در مواجهه با شوک‌های طرف عرضه وجود نخواهد داشت. شوک‌های نفتی در دهه ۱۹۷۰ افزایش شدیدی در نرخ تورم ایجاد کرد؛ هم از طریق آثار مستقیم خود بر سطح قیمت انرژی مورد مصرف خانوارها، هم از طریق آثار ثانویه آنها بر قیمت سایر کالاها که تا حدودی در انتظارات نسبت به تورم در آینده انعکاس یافت. رکود اقتصادی شدید متعاقب آن تا حدودی به واسطه سیاست‌های پولی انقباضی در واکنش به وقوع شرایط تورمی بود. در مقابل افزایش قیمت انرژی از سال ۲۰۰۳ تنها آثار خفیفی بر تورم از طریق قیمت سایر کالاها داشته است. در نتیجه می‌توان گفت سیاست‌های پولی توانستند از واکنش شدید به قیمت‌های بالاتر نفت جلوگیری کنند.
دوره اواسط دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ یکی از بالاترین و پرنوسان‌ترین دوره تورمی محسوب می‌شود که در این دوره فعالیتهای واقعی و اقتصادی نیز پرنوسان بوده است. بانک‌های مرکزی از آغاز دهه ۱۹۸۰ تلاش گسترده‌‌تری را جهت دستیابی به سطوح پایدار تورم آغاز کردند، درحالی که طی همین دوره فعالیتهای واقعی و اقتصادی نیز به‌طور قابل تحسینی تثبیت شد. عوامل متعددی در این رابطه نقش داشته‌اند، اما این تجربه نشانگر آن است که تثبیت تورم به هزینه بیشتر در فعالیتهای واقعی و اقتصادی به دست نمی‌آید. در واقع این تجربه بیانگر آن است که با لنگر‌زدن بر انتظارات تورمی، تورم پایدار و در سطح پایین، یک پیش شرط حائز اهمیت برای پایداری اقتصاد کلان محسوب می‌شود.
طی دهه گذشته، تحقیقاتی با استفاده از مدل‌های معروف به کینزین‌های جدید بیش از پیش تایید می‌کند که تثبیت تورم در تثبیت سطح اشتغال و محصول در بالاترین سطوح پایدار و دست‌یافتنی خود نقش دارد. به ویژه این تحقیقات بر تاثیر متقابل تثبیت تورم و فعالیتهای اقتصادی تاکید داشته و به این نتیجه رسیده است که تثبیت قیمت‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در ثبات کلی اقتصاد در شرایط مختلف داشته باشد.
*بخشی از متن سخنرانی در ۲۵فوریه ۲۰۰۸
از تجربه آمریکا و نقش مهار انتظارات تورمی در کارآیی سیاست‌ها
ارسال نظر