آموزش توابع اکسل - ۳۲
شاخص‌های پراکندگی بورس
شاخص‌های پراکندگی در بورس اوراق بهادار: از جلسه شاخص‌های پراکندگی در آمار می‌توان به واریانس، میانگین قدر مطلق انحرافات، ضریب تغییرات، انحراف چارکی، انحراف صدکی، متوسط انحرافات و ... اشاره کرد. برخی از این شاخص‌ها در مدل‌سازی ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شاخص‌های پراکندگی در بورس اوراق بهادار: از جلسه شاخص‌های پراکندگی در آمار می‌توان به واریانس، میانگین قدر مطلق انحرافات، ضریب تغییرات، انحراف چارکی، انحراف صدکی، متوسط انحرافات و ... اشاره کرد. برخی از این شاخص‌ها در مدل‌سازی ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علاوه بر موارد فوق در علم مالی از معیار‌هایی مانند نیمه واریانس Semi Variance، ارزش در معرض ریسک(Value at Risk(VaR، مدل‌های نوسان شرطی (GARCHوARCH) و بعد فرکتال (Fractal Dimention) به عنوان معیار‌های ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. ذیلا به توضیح تعدادی از این معیار‌ها در اکسل می‌پردازیم:
میانگین قدر مطلق انحرافات MEAN ABSOLUTE DEVIATION: این شاخص نشان می‌دهد که به‌طور متوسط قدر مطلق انحرافات از میانگین داده‌ها چقدر بوده است. این شاخص پراکندگی با فرمول: فرمول قابل محاسبه است. مثال: قیمت دارایی به صورت ذیل میانگین قدر مطلق انحرافات را به دست آورید؟ «در صور هر گونه ابهام یا اشکال با شماره تلفن‌های9-88382757 تماس بگیرید.»
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
www.iiia.ir
ارسال نظر