آمار و ارقام عملکرد بازار بین بانکی در سال ۸۹
بانکهای خصوصی سپرده‌گذار، بانکهای خصوصی شده سپرده‌پذیر
گروه بازار پول- بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نسبت به معاملات با یکدیگر برای تامین مالی کوتاه مدت اقدام می‌کنند. بازار بین بانکی درایران از سال راه‌اندازی(۸۷) تا پایان سال ۸۹ عملکردی روبه رشد داشته است. براساس آمار و ارقام بیشترین حجم سپرده‌گذاری سال ۸۹ مربوط به بانکهای خصوصی و بیشترین حجم سپرده‌گیری در اختیار بانکهای خصوصی بوده است. بر این اساس در ۸ ماهه پس از راه‌اندازی این ابزار پولی در سال ۸۷، حجم کل معاملات به ۸۵۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که این رقم در سال ۸۸ به میزان۲۴۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۸۹ به ۸۷۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که نشان دهنده افزایش اعتماد نظام بانکی به این ابزار پولی است.
ریسک نقدینگی و بازار بین بانکی
بانک‌ها در عملیات خود با ریسک‌های متفاوتی روبه‌رو هستند که یکی از مهم‌ترین آنها، ریسک نقدینگی است.
یکی از مشکلات بانک‌ها در سپردههای کوتاه مدت نداشتن منابع لازم برای جواب دادن به این دسته سپرده‌ها است. برای تامین چنین مبالغی بانک‌ها عمدتا راه‌حل‌هایی را در دست دارند. ایجاد تنوع در منابع و مصارف بانک، نگهداری اوراق بهادار قابل فروش در بازار و اخذ منابع کوتاه مدت از بانک مرکزی از جمله این راه‌حل‌ها است. اگر بانک‌ها با جابه‌جایی منابع خود نتوانند به سپردههای کوتاه مدت پاسخ دهند، به ناچار از بانک مرکزی درخواست منابع کوتاه مدت خواهند کرد که مشکلات اقتصادی در نظام پولی کشور از طریق افزایش نقدینگی ایجاد خواهد کرد. در این جا است که به نظر می‌رسد وجود یک بازار بین بانکی مشکل گشا باشد زیرا بانک‌ها می‌توانند از طریق این بازار منابع کوتاه مدتی را که نیاز دارند از دیگر بانک‌هایی که مازاد منابع دارند، تهیه کنند. بازار بین بانکی حداقل ۲ نقش حیاتی در نظام‌های مالی ایفا می‌کند. نخستین نقش این بازار در مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است. دوم، بازارهای بین‌بانکی کارآمد، نقدینگی را به شکل مطلوبی از موسسات مالی و دارای اضافه وجوه به موسسات دارای کسری وجوه منتقل می‌کند. در نتیجه سیاست‌گذاران انگیزه بالایی برای ایجاد یک بازار بین بانکی کارآمد دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مطلوب نظرخود دست یابد و موسسات مالی نیز بتوانند به شکل کارآیی به مبادله نقدینگی در میان خود بپردازند.
برای کم کردن ریسک نقدینگی بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌هایی را در پیش گیرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سیاست نسبت نقدینگی و ایجاد بازار بین بانکی اشاره کرد. بانک مرکزی کشور تاکنون در زمینه اعمال سیاست نسبت نقدینگی فعالیتی نداشته است، اما در سال ۱۳۸۷ اقدام به راه‌اندازی بازار بین بانکی کرده است.
گسترش بازار بین بانکی در ایران
با توجه به جدید بودن بازار بین بانکی در سال تاسیس خود (۱۳۸۷)، حجم مبادلات بین بانکی در ۸ ماهه بعد از تاسیس در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان نرسید و مدت معاملات نیز در محدوده ۱ تا ۴ ماه بود.
اما در سال ۱۳۸۸، بازار بین‌بانکی رشدی قابل توجه داشت. در این سال، این بازار با عضویت ۱۸ بانک دولتی و غیردولتی به مجموع معاملات معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان رسید که مدت معاملات از یک شبه تا ۶ ماه بود. تعداد سپرده‌گذاری‌های انجام شده در این بازار نیز رشد چشمگیری داشت که نشان‌دهنده کارآیی بازار در جواب دادن به نیاز بانک‌ها در به دست آوردن منابع کوتاه مدت است. در سال ۱۳۸۸ تعداد سپرده‌گذاری‌های انجام شده از رقم ۱۷ فقره در سال ۸۷ به ۲۱۰ فقره رسید که این رقم بدون در نظر گرفتن معاملات بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین حدود ۴/۷۳ درصد از ارزش و ۲/۶۹ درصد از تعداد کل معاملات بازار بین بانکی در سال ۱۳۸۸، مربوط به معاملات یک شبه و ۷/۱۸ درصد از ارزش و ۶/۲۳ درصد از تعداد کل معاملات بازار بین‌بانکی مربوط به معاملات با سررسید بین ۲ تا ۱۵ روز بوده است. این امر به خوبی بیانگر کارآیی این ابزار پولی در تهیه منابع کوتاه‌مدت برای بانک‌ها است؛ به طوری که حدود ۹۲ درصد ارزش معاملات بین‌بانکی سررسیدی کمتر از ۱۵ روز داشته است.
در سال ۸۸ بانکهای خصوصی ۶/۳ درصد از کل سپرده‌گذاری‌ها و ۷/۱۸ درصد از کل سپرده‌گیری‌ها را انجام داده‌اند. این ارقام برای بانکهای دولتی به ترتیب ۵/۷و۹/۸ درصد است. این در حالی است که بانکهای خصوصی شده (شامل صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران) حدود ۹/۸۸ درصد از سپرده‌گذاری و ۴/۷۲ درصد از سپرده‌گیری‌ها را انجام داده‌اند. میانگین سالانه نرخ مرجع سپردههای یک شبه در بازار بین‌بانکی ریالی در سال ۱۳۸۸ معادل ۵/۱۵ درصد بوده است که این نرخ می‌تواند شاخصی از کمیابی منابع در بازار باشد. همچنین به نظر می‌رسد که بانکهای سپرده‌گذار در توافق با بانکهای سپرده‌پذیر، میانگین نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار به اضافه حاشیه سودی را به عنوان نرخ سود سپرده یک شبه در نظر گرفته‌اند. هرچند نرخ مرجع اعلامی توسط بانک مرکزی می‌تواند در تعدیل این نرخ توافقی موثر باشد.در سال ۸۹ نیز این بازار پیشرفت خوبی را تجربه کرد. میزان ارزش کل معاملات در سال ۸۹ به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسید که مدت زمان ۱ شبه تا ۶ ماهه را پوشش می‌داد. این رقم نشان‌دهنده ۳ برابر شدن ارزش کل معاملات نسبت به سال ۸۸ است که باز هم نشانه‌ای از جا افتادن این ابزار پولی در نظام بانکی کشور می‌باشد. با بررسی جزئیات عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی در ۱۲ ماهه سال ۸۹ مشاهده می‌شود که بیشترین حجم سپرده‌گذاری در بازار، مربوط به بانکهای خصوصی بوده و بانکهای خصوصی شده بالاترین حجم سپرده‌پذیری را داشته‌اند.
در مقایسه آمار و ارقام نیز نتایج جالبی به دست می‌آید. بانکهای خصوصی بین سال‌های ۸۸ تا ۸۹ از درصد سپرده‌گذاری ۶/۳ به درصد ۶/۴۹ رسیده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد این دسته بانک‌ها به بازار بین‌بانکی ریالی کشور است. بانکهای دولتی نیز حدود ۱۲ درصد افزایش در سپرده‌گذاری و ۲۹ درصد افزایش در سپرده‌گیری را در پایان سال ۸۹ نسبت به پایان سال ۸۸ نشان می‌دهند.
میانگین سالانه نرخ مرجع سپردههای یک شبه در سال ۸۹ به دلیل کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپردههای مدت‌دار با ۲/۱ درصد کاهش نسبت به سال ۸۸ به ۳/۱۴ درصد رسیده است.
ارسال نظر